![](/images/graphics-bg.png)
Optimal Exercise Boundary of American Fractional Lookback Option in a Mixed Jump-Diffusion Fractional Brownian Motion Environment
المؤلف
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2017، العدد 2017 (31 ديسمبر/كانون الأول 2017)، ص ص. 1-17، 17ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2017-07-17
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
17
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
A new framework for pricing the American fractional lookback option is developed in the case where the stock price follows a mixed jump-diffusion fraction Brownian motion.
By using Itô formula and Wick-Itô-Skorohod integral a new market pricing model is built.
The fundamental solutions of stochastic parabolic partial differential equations are estimated under the condition of Merton assumptions.
The explicit integral representation of early exercise premium and the critical exercise price are also given.
Numerical simulation illustrates some notable features of American fractional lookback options.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Yang, Zhaoqiang. 2017. Optimal Exercise Boundary of American Fractional Lookback Option in a Mixed Jump-Diffusion Fractional Brownian Motion Environment. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2017, no. 2017, pp.1-17.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1190853
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Yang, Zhaoqiang. Optimal Exercise Boundary of American Fractional Lookback Option in a Mixed Jump-Diffusion Fractional Brownian Motion Environment. Mathematical Problems in Engineering No. 2017 (2017), pp.1-17.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1190853
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Yang, Zhaoqiang. Optimal Exercise Boundary of American Fractional Lookback Option in a Mixed Jump-Diffusion Fractional Brownian Motion Environment. Mathematical Problems in Engineering. 2017. Vol. 2017, no. 2017, pp.1-17.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1190853
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1190853
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)