Uncertain Portfolio Selection with Background Risk and Liquidity Constraint
المؤلفون المشاركون
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2017، العدد 2017 (31 ديسمبر/كانون الأول 2017)، ص ص. 1-10، 10ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2017-01-22
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
10
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper discusses an uncertain portfolio selection problem with consideration of background risk and asset liquidity.
In addition, the transaction costs are also considered.
The security returns, background asset return, and asset liquidity are estimated by experienced experts instead of historical data.
Regarding them as uncertain variables, a mean-risk model with background risk, liquidity, and transaction costs is proposed for portfolio selection and the crisp forms of the model are provided when security returns obey different uncertainty distributions.
Moreover, for better understanding of the impact of background risk and liquidity on portfolio selection, some important theorems are proved.
Finally, numerical experiments are presented to illustrate the modeling idea.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Zhai, Jia& Bai, Manying. 2017. Uncertain Portfolio Selection with Background Risk and Liquidity Constraint. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2017, no. 2017, pp.1-10.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1192260
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Zhai, Jia& Bai, Manying. Uncertain Portfolio Selection with Background Risk and Liquidity Constraint. Mathematical Problems in Engineering No. 2017 (2017), pp.1-10.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1192260
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Zhai, Jia& Bai, Manying. Uncertain Portfolio Selection with Background Risk and Liquidity Constraint. Mathematical Problems in Engineering. 2017. Vol. 2017, no. 2017, pp.1-10.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1192260
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1192260
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر