![](/images/graphics-bg.png)
Uncertain Portfolio Selection with Borrowing Constraint and Background Risk
المؤلفون المشاركون
Ralescu, Dan
Lv, Linjing
Zhang, Bo
Peng, Jin
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2020، العدد 2020 (31 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص ص. 1-13، 13ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2020-01-20
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
13
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Due to the complexity of financial markets, there exist situations where security returns and background factor returns are available mainly based on experts’ subjective beliefs, such as in the case of lack of historical data.
To deal with such indeterminate quantities, uncertain variables are introduced.
Based on uncertainty theory, this paper discusses the distribution function of the optimal portfolio return.
Two types of new uncertain programming models, namely, the chance-mean model and the measure-mean model, are proposed to make an optimal portfolio selection decision in an uncertain environment.
It is proved that there exists an equivalent relation between the chance-mean model and a deterministic linear programming model, which leads to an approach to obtain the optimal solutions of the proposed models.
Finally, some numerical examples are illustrated to show the modelling ideas and the effectiveness of the models.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Lv, Linjing& Zhang, Bo& Peng, Jin& Ralescu, Dan. 2020. Uncertain Portfolio Selection with Borrowing Constraint and Background Risk. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2020, no. 2020, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1193089
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Lv, Linjing…[et al.]. Uncertain Portfolio Selection with Borrowing Constraint and Background Risk. Mathematical Problems in Engineering No. 2020 (2020), pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1193089
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Lv, Linjing& Zhang, Bo& Peng, Jin& Ralescu, Dan. Uncertain Portfolio Selection with Borrowing Constraint and Background Risk. Mathematical Problems in Engineering. 2020. Vol. 2020, no. 2020, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1193089
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1193089
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)