Finite DifferenceFourier Spectral for a Time Fractional Black–Scholes Model with Option Pricing
المؤلفون المشاركون
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2020، العدد 2020 (31 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص ص. 1-9، 9ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2020-09-04
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
9
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We study the fractional Black–Scholes model (FBSM) of option pricing in the fractal transmission system.
In this work, we develop a full-discrete numerical scheme to investigate the dynamic behavior of FBSM.
The proposed scheme implements a known L1 formula for the α-order fractional derivative and Fourier-spectral method for the discretization of spatial direction.
Energy analysis indicates that the constructed discrete method is unconditionally stable.
Error estimate indicates that the 2−α-order formula in time and the spectral approximation in space is convergent with order OΔt2−α+N1−m, where m is the regularity of u and Δt and N are step size of time and degree, respectively.
Several numerical results are proposed to confirm the accuracy and stability of the numerical scheme.
At last, the present method is used to investigate the dynamic behavior of FBSM as well as the impact of different parameters.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
He, Juan& Zhang, Aiqing. 2020. Finite DifferenceFourier Spectral for a Time Fractional Black–Scholes Model with Option Pricing. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2020, no. 2020, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1193193
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
He, Juan& Zhang, Aiqing. Finite DifferenceFourier Spectral for a Time Fractional Black–Scholes Model with Option Pricing. Mathematical Problems in Engineering No. 2020 (2020), pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1193193
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
He, Juan& Zhang, Aiqing. Finite DifferenceFourier Spectral for a Time Fractional Black–Scholes Model with Option Pricing. Mathematical Problems in Engineering. 2020. Vol. 2020, no. 2020, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1193193
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1193193
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر