![](/images/graphics-bg.png)
Stable Portfolio Selection Strategy for Mean-Variance-CVaR Model under High-Dimensional Scenarios
المؤلفون المشاركون
Zhao, Xia
Shi, Yu
Jiang, Fengwei
Zhu, Yipin
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2020، العدد 2020 (31 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص ص. 1-11، 11ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2020-07-15
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
11
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper aims to study stable portfolios with mean-variance-CVaR criteria for high-dimensional data.
Combining different estimators of covariance matrix, computational methods of CVaR, and regularization methods, we construct five progressive optimization problems with short selling allowed.
The impacts of different methods on out-of-sample performance of portfolios are compared.
Results show that the optimization model with well-conditioned and sparse covariance estimator, quantile regression computational method for CVaR, and reweighted L1 norm performs best, which serves for stabilizing the out-of-sample performance of the solution and also encourages a sparse portfolio.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Shi, Yu& Zhao, Xia& Jiang, Fengwei& Zhu, Yipin. 2020. Stable Portfolio Selection Strategy for Mean-Variance-CVaR Model under High-Dimensional Scenarios. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2020, no. 2020, pp.1-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1194025
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Shi, Yu…[et al.]. Stable Portfolio Selection Strategy for Mean-Variance-CVaR Model under High-Dimensional Scenarios. Mathematical Problems in Engineering No. 2020 (2020), pp.1-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1194025
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Shi, Yu& Zhao, Xia& Jiang, Fengwei& Zhu, Yipin. Stable Portfolio Selection Strategy for Mean-Variance-CVaR Model under High-Dimensional Scenarios. Mathematical Problems in Engineering. 2020. Vol. 2020, no. 2020, pp.1-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1194025
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1194025
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)