The PDEs and Numerical Scheme for Derivatives under Uncertainty Volatility
المؤلف
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2019، العدد 2019 (31 ديسمبر/كانون الأول 2019)، ص ص. 1-7، 7ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2019-05-29
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
7
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We use the stochastic differential equations (SDE) driven by G-Brownian motion to describe the basic assets (such as stocks) price processes with volatility uncertainty.
We give the estimation method of the SDE’s parameters.
Then, by the nonlinear Feynman-Kac formula, we get the partial differential equations satisfied by the derivatives.
At last, we give a numerical scheme to solve the nonlinear partial differential equations.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Fan, Yulian. 2019. The PDEs and Numerical Scheme for Derivatives under Uncertainty Volatility. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2019, no. 2019, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1194274
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Fan, Yulian. The PDEs and Numerical Scheme for Derivatives under Uncertainty Volatility. Mathematical Problems in Engineering No. 2019 (2019), pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1194274
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Fan, Yulian. The PDEs and Numerical Scheme for Derivatives under Uncertainty Volatility. Mathematical Problems in Engineering. 2019. Vol. 2019, no. 2019, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1194274
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1194274
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر