![](/images/graphics-bg.png)
A Closer Look at the Minimum-Variance Portfolio Optimization Model
المؤلف
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2019، العدد 2019 (31 ديسمبر/كانون الأول 2019)، ص ص. 1-8، 8ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2019-08-26
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
8
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Recently, by imposing the regularization term to objective function or additional norm constraint to portfolio weights, a number of alternative portfolio strategies have been proposed to improve the empirical performance of the minimum-variance portfolio.
In this paper, we firstly examine the relation between the weight norm-constrained method and the objective function regularization method in minimum-variance problems by analyzing the Karush–Kuhn–Tucker conditions of their Lagrangian functions.
We give the range of parameters for the two models and the corresponding relationship of parameters.
Given the range and manner of parameter selection, it will help researchers and practitioners better understand and apply the relevant portfolio models.
We apply these models to construct optimal portfolios and test the proposed propositions by employing real market data.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Dai, Zhifeng. 2019. A Closer Look at the Minimum-Variance Portfolio Optimization Model. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2019, no. 2019, pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1194346
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Dai, Zhifeng. A Closer Look at the Minimum-Variance Portfolio Optimization Model. Mathematical Problems in Engineering No. 2019 (2019), pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1194346
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Dai, Zhifeng. A Closer Look at the Minimum-Variance Portfolio Optimization Model. Mathematical Problems in Engineering. 2019. Vol. 2019, no. 2019, pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1194346
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1194346
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)