![](/images/graphics-bg.png)
Financial Trading Strategy System Based on Machine Learning
المؤلفون المشاركون
Chen, Yanjun
Liu, Kun
Xie, Yuantao
Hu, Mingyu
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2020، العدد 2020 (31 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص ص. 1-13، 13ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2020-07-28
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
13
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
The long-term and short-term volatilities of financial market, combined with the complex influence of linear and nonlinear information, make the prediction of stock price extremely difficult.
This paper breaks away from the traditional research framework of increasing the number of explanatory variables to improve the explanatory ability of multifactor model and provides a new financial trading strategy system by introducing Light Gradient Boosting Machine (LightGBM) algorithm into stock price prediction and by constructing the minimum variance portfolio of mean-variance model with Conditional Value at Risk (CVaR) constraint.
The new system can capture the nonlinear relationship between pricing factors without specific distributions.
The system uses Exclusive Feature Bundling to solve the problem of sparse high-dimensional feature matrix in financial data, so as to improve the ability of predicting stock price, and it can also intuitively screen variables with high impact through the factor importance score.
Furthermore, the risk assessment based on CVaR in the system is more sufficient and consistent than the traditional portfolio theory.
The experiments on China’s stock market from 2008 to 2018 show that the trading strategy system provides a strong logical basis and practical effect for China’s financial market decision.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Chen, Yanjun& Liu, Kun& Xie, Yuantao& Hu, Mingyu. 2020. Financial Trading Strategy System Based on Machine Learning. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2020, no. 2020, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1194513
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Chen, Yanjun…[et al.]. Financial Trading Strategy System Based on Machine Learning. Mathematical Problems in Engineering No. 2020 (2020), pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1194513
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Chen, Yanjun& Liu, Kun& Xie, Yuantao& Hu, Mingyu. Financial Trading Strategy System Based on Machine Learning. Mathematical Problems in Engineering. 2020. Vol. 2020, no. 2020, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1194513
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1194513
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)