![](/images/graphics-bg.png)
Pricing of Power Exchange Option with Jumps under the Double Risk of Exchange and Default
المؤلفون المشاركون
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2020، العدد 2020 (31 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص ص. 1-12، 12ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2020-03-17
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
12
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Power exchange option is an exotic option which combines power option and exchange option.
In this paper, we consider the pricing of the power exchange option under exchange rate volatility risk and issuing company bankruptcy risk.
Meanwhile, considering the major events between the two countries, we add the Poisson jump process to the option model in order to reflect the impact of sudden factors on the price of transnational derivatives in the international market.
According to the no-arbitrage principle, a mathematical model for pricing such problems is established, and explicit solutions are obtained.
The numerical examples show that the model established in this paper is effective.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Xiang, Kaili& Hu, Peng& Shen, Jie. 2020. Pricing of Power Exchange Option with Jumps under the Double Risk of Exchange and Default. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2020, no. 2020, pp.1-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1195061
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Xiang, Kaili…[et al.]. Pricing of Power Exchange Option with Jumps under the Double Risk of Exchange and Default. Mathematical Problems in Engineering No. 2020 (2020), pp.1-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1195061
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Xiang, Kaili& Hu, Peng& Shen, Jie. Pricing of Power Exchange Option with Jumps under the Double Risk of Exchange and Default. Mathematical Problems in Engineering. 2020. Vol. 2020, no. 2020, pp.1-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1195061
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1195061
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)