![](/images/graphics-bg.png)
A Fourier-Cosine Method for Pricing Discretely Monitored Barrier Options under Stochastic Volatility and Double Exponential Jump
المؤلفون المشاركون
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2020، العدد 2020 (31 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص ص. 1-9، 9ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2020-10-13
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
9
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
In this paper, the valuation of the discrete barrier options on the condition that the underlying asset price process follows the GARCH volatility and double exponential jump is studied.
We derived an analytical approximation of the characteristic function for the underlying log-asset price.
Then, a quasianalytical approximate formula of the price of the discrete barrier option is obtained based the on Fourier-cosine method.
Numerical examples show that the Fourier-cosine method is fast and efficient for pricing discrete barrier options compared with the Monte Carlo simulation method.
Finally, the influences of some important parameters on the prices of discrete barrier options are studied to further illustrate the rationality of the model.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Huang, Shoude& Guo, Xunxiang. 2020. A Fourier-Cosine Method for Pricing Discretely Monitored Barrier Options under Stochastic Volatility and Double Exponential Jump. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2020, no. 2020, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1195285
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Huang, Shoude& Guo, Xunxiang. A Fourier-Cosine Method for Pricing Discretely Monitored Barrier Options under Stochastic Volatility and Double Exponential Jump. Mathematical Problems in Engineering No. 2020 (2020), pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1195285
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Huang, Shoude& Guo, Xunxiang. A Fourier-Cosine Method for Pricing Discretely Monitored Barrier Options under Stochastic Volatility and Double Exponential Jump. Mathematical Problems in Engineering. 2020. Vol. 2020, no. 2020, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1195285
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1195285
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)