![](/images/graphics-bg.png)
Asian Option Pricing under an Uncertain Volatility Model
المؤلفون المشاركون
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2020، العدد 2020 (31 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص ص. 1-10، 10ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2020-04-21
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
10
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
In this paper, we study the asymptotic behavior of Asian option prices in the worst-case scenario under an uncertain volatility model.
We derive a procedure to approximate Asian option prices with a small volatility interval.
By imposing additional conditions on the boundary condition and splitting the obtained Black–Scholes–Barenblatt equation into two Black–Scholes-like equations, we obtain an approximation method to solve a fully nonlinear PDE.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Han, Yuecai& Liu, Chunyang. 2020. Asian Option Pricing under an Uncertain Volatility Model. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2020, no. 2020, pp.1-10.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1195402
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Han, Yuecai& Liu, Chunyang. Asian Option Pricing under an Uncertain Volatility Model. Mathematical Problems in Engineering No. 2020 (2020), pp.1-10.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1195402
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Han, Yuecai& Liu, Chunyang. Asian Option Pricing under an Uncertain Volatility Model. Mathematical Problems in Engineering. 2020. Vol. 2020, no. 2020, pp.1-10.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1195402
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1195402
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)