Applying Least Squares Support Vector Machines to Mean-Variance Portfolio Analysis
المؤلفون المشاركون
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2019، العدد 2019 (31 ديسمبر/كانون الأول 2019)، ص ص. 1-10، 10ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2019-06-27
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
10
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Portfolio selection problem introduced by Markowitz has been one of the most important research fields in modern finance.
In this paper, we propose a model (least squares support vector machines (LSSVM)-mean-variance) for the portfolio management based on LSSVM.
To verify the reliability of LSSVM-mean-variance model, we conduct an empirical research and design an algorithm to illustrate the performance of the model by using the historical data from Shanghai stock exchange.
The numerical results show that the proposed model is useful when compared with the traditional Markowitz model.
Comparing the efficient frontier and total wealth of both models, our model can provide a more measurable standard of judgment when investors do their investment.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Wang, Jian& Kim, Junseok. 2019. Applying Least Squares Support Vector Machines to Mean-Variance Portfolio Analysis. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2019, no. 2019, pp.1-10.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1195515
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Wang, Jian& Kim, Junseok. Applying Least Squares Support Vector Machines to Mean-Variance Portfolio Analysis. Mathematical Problems in Engineering No. 2019 (2019), pp.1-10.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1195515
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Wang, Jian& Kim, Junseok. Applying Least Squares Support Vector Machines to Mean-Variance Portfolio Analysis. Mathematical Problems in Engineering. 2019. Vol. 2019, no. 2019, pp.1-10.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1195515
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1195515
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر