![](/images/graphics-bg.png)
Option Pricing by Probability Distortion Operator Based on the Quantile Function
المؤلفون المشاركون
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2019، العدد 2019 (31 ديسمبر/كانون الأول 2019)، ص ص. 1-9، 9ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2019-06-16
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
9
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
A new class of distortion operators based on quantile function is proposed for pricing options.
It is shown that option prices obtained with our distortion operators are just the prices under mean correcting martingale measure in exponential Lévy models.
In particular, Black-Scholes formula can be recuperated by our distortion operator.
Simulation analysis shows that our distortion operator is superior to normal distortion operator and NIG distortion operator.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Yao, Luogen& Yang, Gang. 2019. Option Pricing by Probability Distortion Operator Based on the Quantile Function. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2019, no. 2019, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1196237
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Yao, Luogen& Yang, Gang. Option Pricing by Probability Distortion Operator Based on the Quantile Function. Mathematical Problems in Engineering No. 2019 (2019), pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1196237
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Yao, Luogen& Yang, Gang. Option Pricing by Probability Distortion Operator Based on the Quantile Function. Mathematical Problems in Engineering. 2019. Vol. 2019, no. 2019, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1196237
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1196237
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)