![](/images/graphics-bg.png)
Optimal Reinsurance Strategy for an Insurer and a Reinsurer with Generalized Variance Premium Principle
المؤلفون المشاركون
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2020، العدد 2020 (31 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص ص. 1-14، 14ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2020-05-11
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
14
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper focuses on the optimal reinsurance problem with consideration of joint interests of an insurer and a reinsurer.
In our model, the risk process is assumed to follow a Brownian motion with drift.
The insurer can transfer the risk to the reinsurer via proportional reinsurance, and the reinsurance premium is calculated according to the variance and standard deviation premium principles.
The objective is to maximize the expected exponential utility of the weighted sum of the insurer’s and the reinsurer’s terminal wealth, where the weight can be viewed as a regularization parameter to measure the importance of each party.
By applying stochastic control theory, we establish the Hamilton–Jacobi–Bellman equation and obtain explicit expressions of optimal reinsurance strategies and optimal value functions.
Furthermore, we provide some numerical simulations to illustrate the effects of model parameters on the optimal reinsurance strategies.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Li, Danping& Shen, Chaohai. 2020. Optimal Reinsurance Strategy for an Insurer and a Reinsurer with Generalized Variance Premium Principle. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2020, no. 2020, pp.1-14.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1197440
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Li, Danping& Shen, Chaohai. Optimal Reinsurance Strategy for an Insurer and a Reinsurer with Generalized Variance Premium Principle. Mathematical Problems in Engineering No. 2020 (2020), pp.1-14.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1197440
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Li, Danping& Shen, Chaohai. Optimal Reinsurance Strategy for an Insurer and a Reinsurer with Generalized Variance Premium Principle. Mathematical Problems in Engineering. 2020. Vol. 2020, no. 2020, pp.1-14.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1197440
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1197440
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)