Portfolio Optimization Model with and without Options under Additional Constraints
المؤلفون المشاركون
Salahi, Maziar
Khodamoradi, T.
Najafi, Ali Reza
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2020، العدد 2020 (31 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص ص. 1-10، 10ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2020-11-26
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
10
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
In this paper, first, we study mean-absolute deviation (MAD) portfolio optimization model with cardinality constraints, short selling, and risk-neutral interest rate.
Then, in order to insure the investment against unfavorable outcomes, an extension of MAD model that includes options is considered.
Moreover, since the data in financial models usually involve uncertainties, we apply robust optimization to the MAD model with options.
Finally, a data set of S&P index is used to compare the effectiveness of options in the models in terms of returns and Sharpe ratios.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Khodamoradi, T.& Salahi, Maziar& Najafi, Ali Reza. 2020. Portfolio Optimization Model with and without Options under Additional Constraints. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2020, no. 2020, pp.1-10.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1201764
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Khodamoradi, T.…[et al.]. Portfolio Optimization Model with and without Options under Additional Constraints. Mathematical Problems in Engineering No. 2020 (2020), pp.1-10.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1201764
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Khodamoradi, T.& Salahi, Maziar& Najafi, Ali Reza. Portfolio Optimization Model with and without Options under Additional Constraints. Mathematical Problems in Engineering. 2020. Vol. 2020, no. 2020, pp.1-10.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1201764
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1201764
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر