![](/images/graphics-bg.png)
Optimal Time-Consistent Investment and Reinsurance Strategy Under Time Delay and Risk Dependent Model
المؤلفون المشاركون
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2020، العدد 2020 (31 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص ص. 1-20، 20ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2020-08-28
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
20
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
In this paper, we consider the problem of investment and reinsurance with time delay under the compound Poisson model of two-dimensional dependent claims.
Suppose an insurance company controls the claim risk of two kinds of dependent insurance businesses by purchasing proportional reinsurance and invests its wealth in a financial market composed of a risk-free asset and a risk asset.
The risk asset price process obeys the geometric Brownian motion.
By introducing the capital flow related to the historical performance of the insurer, the wealth process described by stochastic delay differential equation (SDDE) is obtained.
The extended HJB equation is obtained by using the stochastic control theory under the framework of game theory.
Under the reinsurance expected premium principle, optimal time-consistent investment and reinsurance strategy and the corresponding value function are obtained.
Finally, the influence of model parameters on the optimal strategy is explained by numerical analysis.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Li, Sheng& He, Yong. 2020. Optimal Time-Consistent Investment and Reinsurance Strategy Under Time Delay and Risk Dependent Model. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2020, no. 2020, pp.1-20.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1202191
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Li, Sheng& He, Yong. Optimal Time-Consistent Investment and Reinsurance Strategy Under Time Delay and Risk Dependent Model. Mathematical Problems in Engineering No. 2020 (2020), pp.1-20.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1202191
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Li, Sheng& He, Yong. Optimal Time-Consistent Investment and Reinsurance Strategy Under Time Delay and Risk Dependent Model. Mathematical Problems in Engineering. 2020. Vol. 2020, no. 2020, pp.1-20.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1202191
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1202191
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)