Mean-Square Stability of Split-Step Theta Milstein Methods for Stochastic Differential Equations
المؤلفون المشاركون
Xiao, Yu
Eissa, Mahmoud A.
Zhang, Haiying
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2018، العدد 2018 (31 ديسمبر/كانون الأول 2018)، ص ص. 1-13، 13ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2018-01-24
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
13
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
The fundamental analysis of numerical methods for stochastic differential equations (SDEs) has been improved by constructing new split-step numerical methods.
In this paper, we are interested in studying the mean-square (MS) stability of the new general drifting split-step theta Milstein (DSSθM) methods for SDEs.
First, we consider scalar linear SDEs.
The stability function of the DSSθM methods is investigated.
Furthermore, the stability regions of the DSSθM methods are compared with those of test equation, and it is proved that the methods with θ≥3/2 are stochastically A-stable.
Second, the nonlinear stability of DSSθM methods is studied.
Under a coupled condition on the drifting and diffusion coefficients, it is proved that the methods with θ>1/2 can preserve the MS stability of the SDEs with no restriction on the step-size.
Finally, numerical examples are given to examine the accuracy of the proposed methods under the stability conditions in approximation of SDEs.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Eissa, Mahmoud A.& Zhang, Haiying& Xiao, Yu. 2018. Mean-Square Stability of Split-Step Theta Milstein Methods for Stochastic Differential Equations. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2018, no. 2018, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1205753
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Eissa, Mahmoud A.…[et al.]. Mean-Square Stability of Split-Step Theta Milstein Methods for Stochastic Differential Equations. Mathematical Problems in Engineering No. 2018 (2018), pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1205753
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Eissa, Mahmoud A.& Zhang, Haiying& Xiao, Yu. Mean-Square Stability of Split-Step Theta Milstein Methods for Stochastic Differential Equations. Mathematical Problems in Engineering. 2018. Vol. 2018, no. 2018, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1205753
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1205753
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر