Robust Optimization Approximation for Ambiguous P-Model and Its Application
المؤلفون المشاركون
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2018، العدد 2018 (31 ديسمبر/كانون الأول 2018)، ص ص. 1-14، 14ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2018-07-18
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
14
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Robust optimization is a powerful and relatively novel methodology to cope with optimization problems in the presence of uncertainty.
The positive aspect of robust optimization approach is its computational tractability that attracts more and more attention.
In this paper, we focus on an ambiguous P-model where probability distributions are partially known.
We discuss robust counterpart (RC) of uncertain linear constraints under two refined uncertain sets by robust approach and further find the safe tractable approximations of chance constraints in the ambiguous P-model.
Because of the probability constraints embedded in the ambiguous P-model, it is computationally intractable.
The advantage of our approach lies in choosing an implicit way to treat stochastic uncertainty models instead of solving them directly.
The process above can enable the transformation of proposed P-model to a tractable deterministic one under the refined uncertainty sets.
A numerical example about portfolio selection demonstrates that the ambiguous P-model can help the decision maker to determine the optimal investment proportions of various stocks.
Sensitivity analyses explore the trade-off between optimization and robustness by adjusting parameter values.
Comparison study is conducted to validate the benefit of our ambiguous P-model.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Jia, Ru-Ru& Bai, Xuejie. 2018. Robust Optimization Approximation for Ambiguous P-Model and Its Application. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2018, no. 2018, pp.1-14.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1207857
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Jia, Ru-Ru& Bai, Xuejie. Robust Optimization Approximation for Ambiguous P-Model and Its Application. Mathematical Problems in Engineering No. 2018 (2018), pp.1-14.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1207857
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Jia, Ru-Ru& Bai, Xuejie. Robust Optimization Approximation for Ambiguous P-Model and Its Application. Mathematical Problems in Engineering. 2018. Vol. 2018, no. 2018, pp.1-14.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1207857
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1207857
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر