Modeling the volatility of Banks index returns for the Saudi stock exchange using egarch model
المؤلفون المشاركون
Mansuri, Hajj Musa
Qanun, Abd al-Haqq
المصدر
Revue al-Ijtihad des études juridiques et économiques
العدد
المجلد 10، العدد 2 (30 يونيو/حزيران 2021)، ص ص. 13-26، 14ص.
الناشر
المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست معهد الحقوق و العلوم السياسية
تاريخ النشر
2021-06-30
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
14
التخصصات الرئيسية
الاقتصاد و التجارة
العلوم المالية و المحاسبية
الموضوعات
الملخص EN
This study aims to model and measures the volatility of the returns of the banking sector in the Saudi stock exchange.
The study used the exponential generalized autoregressive conditional heteroskedastic (EGARCH) model.
The banking sector index (TBNI), comprises of daily data from the period from 1st April 2019 to 30st April 2020.
Asymmetry presence has been detected in the EGARCH model.
A using a Generalized Error Distribution was the most appropriate for the model.
Besides, we found that “bad news” tends to increase volatility in comparison with “good news”, because the world is going through a corona epidemic.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Mansuri, Hajj Musa& Qanun, Abd al-Haqq. 2021. Modeling the volatility of Banks index returns for the Saudi stock exchange using egarch model. Revue al-Ijtihad des études juridiques et économiques،Vol. 10, no. 2, pp.13-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1227049
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Mansuri, Hajj Musa& Qanun, Abd al-Haqq. Modeling the volatility of Banks index returns for the Saudi stock exchange using egarch model. Revue al-Ijtihad des études juridiques et économiques Vol. 10, no. 2 (Jun. 2021), pp.13-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1227049
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Mansuri, Hajj Musa& Qanun, Abd al-Haqq. Modeling the volatility of Banks index returns for the Saudi stock exchange using egarch model. Revue al-Ijtihad des études juridiques et économiques. 2021. Vol. 10, no. 2, pp.13-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1227049
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references : p. 24-26
رقم السجل
BIM-1227049
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر