![](/images/graphics-bg.png)
Modeling the exchange rates of algerian dinar per united states dollar using a markov-switching autoregressive model
المؤلف
المصدر
Revue D'économie et de Statistique Appliquée
العدد
المجلد 18، العدد 1 (30 يونيو/حزيران 2021)، ص ص. 56-67، 12ص.
الناشر
المدرسة الوطنية العليا للإحصاء و الاقتصاد التطبيقي
تاريخ النشر
2021-06-30
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
12
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص EN
This paper aims to model the Algerian dinar per United States dollar exchange rates using a regime Markov switching model.
Firstly, we detect if nonlinear model suits the data at hand, the BDS test and CUSUM of squares test were used and the results indicates that a non linear model suits the data.
Then, we proceed by using a two state Markov switching autoregressive model (MS-AR) developed by (Hamilton, 1989), Engle, Hamilton, 1990) for a period from January 1994 to March 2018.
The empirical evidence indicates strong transition probabilities suggesting that only extreme events can switch the series from an appreciation regime to depreciation regime vice versa.
Furthermore, the MA (2)-AR (3) is well suited to capture the nonlinearity in exchange rates.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Murabt, Asya. 2021. Modeling the exchange rates of algerian dinar per united states dollar using a markov-switching autoregressive model. Revue D'économie et de Statistique Appliquée،Vol. 18, no. 1, pp.56-67.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1247659
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Murabt, Asya. Modeling the exchange rates of algerian dinar per united states dollar using a markov-switching autoregressive model. Revue D'économie et de Statistique Appliquée Vol. 18, no. 1 (Jun. 2021), pp.56-67.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1247659
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Murabt, Asya. Modeling the exchange rates of algerian dinar per united states dollar using a markov-switching autoregressive model. Revue D'économie et de Statistique Appliquée. 2021. Vol. 18, no. 1, pp.56-67.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1247659
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references : p. 66-67
رقم السجل
BIM-1247659
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)