![](/images/graphics-bg.png)
Optimal portfolio and performance-risk metric : a study on Saudi stock market
المؤلفون المشاركون
Jabburi, Muhammad
Tahi, Abd al-Rahman
المصدر
العدد
المجلد 7، العدد 2 (31 أغسطس/آب 2021)، ص ص. 833-848، 16ص.
الناشر
جامعة طاهري محمد بشار كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير
تاريخ النشر
2021-08-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
16
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص EN
The aim of this study is to estimate the optimal portfolio weights for the mean-variance efficient optimal portfolio using linear programming technique for single and multi-period using rebalance technique, then compare the performances and risk metrics with the equal-weighted portfolio, we used in performance metrics Sharpe and Treynor ratios, CAPM Alpha and Beta, and for the risk metrics VaR and CVaR.
We found that the MV optimal portfolio performed better and less risky than the equal-weighted portfolio for both single and multi-periods.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Tahi, Abd al-Rahman& Jabburi, Muhammad. 2021. Optimal portfolio and performance-risk metric : a study on Saudi stock market. Al-Bashaer Economic Journal،Vol. 7, no. 2, pp.833-848.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1250372
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Tahi, Abd al-Rahman& Jabburi, Muhammad. Optimal portfolio and performance-risk metric : a study on Saudi stock market. Al-Bashaer Economic Journal Vol. 7, no. 2 (2021), pp.833-848.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1250372
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Tahi, Abd al-Rahman& Jabburi, Muhammad. Optimal portfolio and performance-risk metric : a study on Saudi stock market. Al-Bashaer Economic Journal. 2021. Vol. 7, no. 2, pp.833-848.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1250372
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
-
رقم السجل
BIM-1250372
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)