نمذجة و تقدير السلاسل الزمنية المالية باستخدام نموذج الذاكرة الطويلة : سوق فلسطين للأوراق المالية نموذجا

الملخص AR

يهدف هذا البحث الى استخدام نموذج الذاكرة الطويلة لنمذجة و تقدير السلاسل الزمنية المالية وذلك من خلال دراسة و تحليل بيانات السلسلة الزمنية لأسعار الأسهم في سوق فلسطين للأوراق المالية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي و المتوسطات المتحركة التكاملية الكسرية ARFIMA(p، d، q) حيث تم التحقق باستخدام العديد من الاختبارات الاحصائية بيانيا و حسابيا أن السلسلة تمتلك خاصية الذاكرة الطويلة ثم تم الانتقال لتحديد قيمة معلمة التفاضل الكسري (d) لنموذج ARFIMA(p، d، q) باستخدام ثلاث طرق تقدير حيث تفوقت طريقة dSperio على ثلاثة طرق اخرى R/S، Fracdiff، EHE للحصول على نموذج ARFIMA(p، d، q) المطلوب.

كما أشارت النتائج الاحصائية أن النموذج الملائم لتمثيل بيانات سلسلة أسعار الأسهم في سوق فلسطين للأوراق المالية هو ARFIMA(2، 0.

3134419، 2) بقيمة فروق كسرية (d=0.

3134419) وقد نجح في كل الاختبارات الاحصائية التشخيصية اللازمة.