Vine copula : the new approach for modeling high dimensional dependencies : application to financial data
العناوين الأخرى
الرابطة العنقودية : النهج الجديد لنمذجة الارتباطات عالية الأبعاد-تطبيق على البيانات المالية
المؤلفون المشاركون
Bikhta, Hamadouche
Djelloul, Bin Anaya
المصدر
العدد
المجلد 12، العدد 3 (30 سبتمبر/أيلول 2021)، ص ص. 752-771، 20ص.
الناشر
جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة مخبر الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر
2021-09-30
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
20
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص EN
A popular approach to build a High-dimensional dependence is based on copulas and vine copulas.
The aim of this work is: the construction of several structures of dependence of a set of stock market indices via vine copulas for risk management.
For this, we took as data four stock market indices, namely the cac40, dawJones, Nikkei225, FTSE100.
Each series was modeled separately using the ARMA-GARCH models then we switched to multiple modeling via vine copula.
The structure of the vine was identified using Kendall's τCopulas; vine copula; dependency structure; stock market indices.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Bikhta, Hamadouche& Djelloul, Bin Anaya. 2021. Vine copula : the new approach for modeling high dimensional dependencies : application to financial data. Revue Nouvelle Economie،Vol. 12, no. 3, pp.752-771.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1302105
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Bikhta, Hamadouche& Djelloul, Bin Anaya. Vine copula : the new approach for modeling high dimensional dependencies : application to financial data. Revue Nouvelle Economie Vol. 12, no. 3 (2021), pp.752-771.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1302105
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Bikhta, Hamadouche& Djelloul, Bin Anaya. Vine copula : the new approach for modeling high dimensional dependencies : application to financial data. Revue Nouvelle Economie. 2021. Vol. 12, no. 3, pp.752-771.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1302105
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
-
رقم السجل
BIM-1302105
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر