تقدير القيمة المعرضة للمخاطر لعوائد مؤشرات أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي باستخدام نماذج Garch و محكاة مونت كارلو
العناوين الأخرى
Estimating the value at risk of returns on stock market indices for the GCC countries using GARCH models and Monte Carlo simulation
المؤلفون المشاركون
طالب، أحمد نور الدين
عبد القادر مراد
المصدر
إدارة الأعمال و الدراسات الاقتصادية
العدد
المجلد 7، العدد 2 (31 ديسمبر/كانون الأول 2021)، ص ص. 13-32، 20ص.
الناشر
تاريخ النشر
2021-12-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
20
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
نهدف من خلال هذه الدراسة إلى التنبؤ بالقيمة المعرضة للمخاطر لعوائد مؤشرات أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي لمدة سنة، وذلك باستعمال نماذج garch و t-garch و محاكاة مونت كارلو، إضافة إلى اختبارات قبول هذه النماذج مثل اختبار المعقولية العظمى للتغطية غير مشروطة و اختبار المعقولية العظمى للاستقلالية، وقد خلصت النتائج إلى أن نموذجgarch(1، 1) كان الأفضل في تقدير هذه القيمة طيلة فترة التنبؤ (252يوم)، حيث رصد التقلبات في المؤشرات بشكل شبة دقيق وبدون مبالغة في حجم المخاطر.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
عبد القادر مراد وطالب، أحمد نور الدين. 2021. تقدير القيمة المعرضة للمخاطر لعوائد مؤشرات أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي باستخدام نماذج Garch و محكاة مونت كارلو. إدارة الأعمال و الدراسات الاقتصادية،مج. 7، ع. 2، ص ص. 13-32.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1303890
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
عبد القادر مراد وطالب، أحمد نور الدين. تقدير القيمة المعرضة للمخاطر لعوائد مؤشرات أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي باستخدام نماذج Garch و محكاة مونت كارلو. إدارة الأعمال و الدراسات الاقتصادية مج. 7، ع. 2 (2021)، ص ص. 13-32.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1303890
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
عبد القادر مراد وطالب، أحمد نور الدين. تقدير القيمة المعرضة للمخاطر لعوائد مؤشرات أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي باستخدام نماذج Garch و محكاة مونت كارلو. إدارة الأعمال و الدراسات الاقتصادية. 2021. مج. 7، ع. 2، ص ص. 13-32.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1303890
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
-
رقم السجل
BIM-1303890
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
منصة "معرفة" للكتاب العربي الجامعي الرقمي 
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
