![](/images/graphics-bg.png)
Long memory versus structural changes in the dynamics of Europe brent-oil prices
المؤلفون المشاركون
Lamouchi, Rim Ammar
Alawi, Suha Mahmud
المصدر
Arab Journal for Administration
العدد
المجلد 41، العدد 3 (30 سبتمبر/أيلول 2021)، ص ص. 415-424، 10ص.
الناشر
جامعة الدول العربية المنظمة العربية للتنمية الإدارية
تاريخ النشر
2021-09-30
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
10
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص EN
In this paper, we examine the potential of long memory and structural breaks properties in the Brent returns and the Brent volatility series.
We analyze the series over the period 20/05/1987-22/01/2016, using long memory tests, we demonstrate strong evidence of long-range dependence in the daily return and volatility of oil prices.
From structural breaks tests, we find two structural breaks that appear in 1991 and 2008 which coincides, respectively, with the Gulf war and the global financial crisis.
We use the Perron and Qu (2010) test in order to discriminate the long memory from the spurious long memory in presence of structural break, the results show strong evidence in favor of long memory.
Long memory plays a crucial role in describing the oil price dynamics and we can also confirm that despite the persistence of shocks, the evolution of series is predetermined by a long memory process.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Lamouchi, Rim Ammar& Alawi, Suha Mahmud. 2021. Long memory versus structural changes in the dynamics of Europe brent-oil prices. Arab Journal for Administration،Vol. 41, no. 3, pp.415-424.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1305290
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Lamouchi, Rim Ammar& Alawi, Suha Mahmud. Long memory versus structural changes in the dynamics of Europe brent-oil prices. Arab Journal for Administration Vol. 41, no. 3 (Sep. 2021), pp.415-424.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1305290
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Lamouchi, Rim Ammar& Alawi, Suha Mahmud. Long memory versus structural changes in the dynamics of Europe brent-oil prices. Arab Journal for Administration. 2021. Vol. 41, no. 3, pp.415-424.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1305290
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
-
رقم السجل
BIM-1305290
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)