Forecasting WTI crude oil futures prices during the Covid-19 pandemic : application of GARCH model
المؤلفون المشاركون
المصدر
العدد
المجلد 10، العدد 2 (31 ديسمبر/كانون الأول 2021)، ص ص. 295-313، 19ص.
الناشر
جامعة عبد الحميد بن باديس-مستغانم كلية العلوم الاقتصادية التجارية و علوم التسيير
تاريخ النشر
2021-12-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
19
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص EN
This study attempts to focus on forecasting WTI Crude Oil Futures price changes under the effect of external shocks, namely the COVID-19 pandemic, whose quick and widespread spread has affected global demand, by utilizing time series data.
This paper used the Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) model to measure the volatility and the asymmetric effects of these shocks.
The analysis found that the optimum model for forecasting WTI Crude Oil Futures prices is the TGARCH (1.
1) with student distribution.
The findings of the out-of-sample forecast revealed that Crude Oil Futures prices are steady with tiny deviations; however, the variance forecast series showed important variations during the out of the sample period.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Atil, Asya& Mahfuz, Bushra. 2021. Forecasting WTI crude oil futures prices during the Covid-19 pandemic : application of GARCH model. Revue Les Cahiers du POIDEX،Vol. 10, no. 2, pp.295-313.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1311541
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Atil, Asya& Mahfuz, Bushra. Forecasting WTI crude oil futures prices during the Covid-19 pandemic : application of GARCH model. Revue Les Cahiers du POIDEX Vol. 10, no. 2 (2021), pp.295-313.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1311541
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Atil, Asya& Mahfuz, Bushra. Forecasting WTI crude oil futures prices during the Covid-19 pandemic : application of GARCH model. Revue Les Cahiers du POIDEX. 2021. Vol. 10, no. 2, pp.295-313.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1311541
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
-
رقم السجل
BIM-1311541
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر