نمذجة تقلبات عوائد مؤشرات الأسواق المالية باستخدام نماذج GARCH : دراسة قياسية
العناوين الأخرى
Modeling the return volatility of financial market indices using GARCH models
المؤلفون المشاركون
المصدر
مجلة التمويل و الاستثمار و التنمية المستدامة
العدد
المجلد 6، العدد 2 (31 ديسمبر/كانون الأول 2021)، ص ص. 208-221، 14ص.
الناشر
تاريخ النشر
2021-12-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
14
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
تهدف الدراسة إلى فحص و تحليل تقلبات عوائد مؤشر سوق الأوراق المالي الماليزي الإسلامي(KLSE) باستخدام نماذجGARCH خلال فترة 2011-2019 و هي بيانات تاريخية يومية لسعر الإغلاق للمؤشر العام لماليزي الإسلامي (KLSE) تحمل 2290مشاهدة يومية و اختبار ما إذا كانت سلسلة مستقلة فيما بينها و تتبع السير العشوائي و قد أظهرت النتائج أن نموذج E GARCH(1.
1)قد دل على أن صدمات تقلب العوائد دائمة بشكل تام، في حين أثبتت كذلك أن الصدمات السالبة لها تأثير اكبر على تقلبات العوائد مقارنة بالصدمات الموجبة.
و بما أن حركة الأسعار تظهر كنتيجة لصدمة خارجية حيث تم التوصل إلى تعرض السوق المالي الماليزي الإسلامي إلى انخفاض حاد لم تشهده منذ الأزمة المالية 2008، و قد تم التوصل كأفضل نموذج تتبعه عوائد سوق ماليزيا.
لمالي هو نموذج E-GARCH (1.
1).
الملخص EN
The study aims to examine and analyze the fluctuations in the returns of the Malaysian Islamic Stock Market Index (KLSE) using GARCH models during the period 2011-2019, which are daily historical data for the closing price of the Malaysian Islamic General Index (KLSE) carrying 2290 daily views and testing whether it is an independent series among them and tracking random walks The results showed that the E GARCH(1.1) model has indicated that the shocks to the volatility of returns are completely permanent, while it was also proven that negative shocks have a greater impact on the volatility of returns compared to positive shocks.
The Malaysian Islamic financial market has experienced a sharp decline not seen since the 2008 financial crisis, and it has been arrived at as the best model to be followed by Malaysian market returns.
For Mali it is the E-GARCH model (1.1 (1.1).
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
حكوم، ليلى ودربال، أمينة محمد. 2021. نمذجة تقلبات عوائد مؤشرات الأسواق المالية باستخدام نماذج GARCH : دراسة قياسية. مجلة التمويل و الاستثمار و التنمية المستدامة،مج. 6، ع. 2، ص ص. 208-221.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1344903
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
حكوم، ليلى ودربال، أمينة محمد. نمذجة تقلبات عوائد مؤشرات الأسواق المالية باستخدام نماذج GARCH : دراسة قياسية. مجلة التمويل و الاستثمار و التنمية المستدامة مج. 6، ع. 2 (كانون الأول 2021)، ص ص. 208-221.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1344903
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
حكوم، ليلى ودربال، أمينة محمد. نمذجة تقلبات عوائد مؤشرات الأسواق المالية باستخدام نماذج GARCH : دراسة قياسية. مجلة التمويل و الاستثمار و التنمية المستدامة. 2021. مج. 6، ع. 2، ص ص. 208-221.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1344903
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش : ص. 219-220
رقم السجل
BIM-1344903
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر