Modelling and analysis the volatility of dow jones Islamic indices returns using arch models
العناوين الأخرى
نمذجة و تحليل تقلبات عوائد مؤشرات داو جونز الإسلامية باستخدام نماذج ARCH
المؤلف
المصدر
Journal of Excellence for Economics and Management Research
العدد
المجلد 6، العدد 1 (30 يونيو/حزيران 2022)، ص ص. 409-424، 16ص.
الناشر
جامعة عمار ثليجي الأغواط كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير
تاريخ النشر
2022-06-30
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
16
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
تهدف الدراسة إلى نمذجة و تحليل تقلبات مؤشر داو جونز الإسلامي، مستخدمة في ذلك نماذج الانحدار الذاتي المعمم المشروط بعد تجانس التباين المتناظرة وغير المتناظرة، وذلك بالإعتماد على البيانات اليومية لعوائد مؤشر داو جونز الإسلامي خلال فترة الدراسة الممتدة من 2010/01/04 إلى 2020/15/05.
أشارت النتائج أن عوائد مؤشر داو جونز الإسلامي لها نفس الحقائق النمطية الموجودة في السلاسل الزمنية المالية، كما أظهرت النتائج أن أفضل نموذج لنمذجة التقلبات هو نموذج.PGARCH
الملخص EN
The purpose of this study is modeling and analysis the volatility of Dow Jones Islamic indices though an application of both symmetric and asymmetric Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic models and daily data of the Dow Jones Islamic Market index returns during the study period.
The results show that Dow Jones Islamic Market index returns have the same commonly observed stylized facts of financial time series.
Moreover, the best model for volatility modeling is the PGARCH model.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Bu Hafs, Ibtihal. 2022. Modelling and analysis the volatility of dow jones Islamic indices returns using arch models. Journal of Excellence for Economics and Management Research،Vol. 6, no. 1, pp.409-424.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1375715
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Bu Hafs, Ibtihal. Modelling and analysis the volatility of dow jones Islamic indices returns using arch models. Journal of Excellence for Economics and Management Research Vol. 6, no. 1 (Jun. 2022), pp.409-424.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1375715
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Bu Hafs, Ibtihal. Modelling and analysis the volatility of dow jones Islamic indices returns using arch models. Journal of Excellence for Economics and Management Research. 2022. Vol. 6, no. 1, pp.409-424.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1375715
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references : p. 423-424
رقم السجل
BIM-1375715
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر