Analyse et prévision du taux de change par les méthodes de lissage exponentiel

الملخص FRE

L'analyse des séries temporelles et plus particulièrement la prévision à court terme, a connu un développement important durant les dernières décennies.

En effet, connaitre le futur proche constitue le souhait fondamental de tout décideur et/ou gestionnaire et ce, pour permettre la prise de décision juste et optimale.

Prévoir le comportement d'un évènement, nécessite certes des compétences avérées du prévisionniste, mais il s'agit également du type des méthodes de prévisions utilisées, par ailleurs, il a été constaté dans beaucoup de cas que la fiabilité des résultats des prévisions et par conséquence des méthodes des prévisions utilisées ne dépend pas nécessairement de la complexité théorique de ces dernières, puisque des méthodes simples permettent dans beaucoup de cas d'obtenir des résultats satisfaisantes et meilleurs que ceux des méthodes dites sophistiquées.

L'objet de la présente étude est de prévoir les taux de change par les méthodes de lissage exponentiel.

Les données utilisées proviennent de la banque mondiale sur la parité de la monnaie locale c'est à dire le dinar algérien par rapport au dollar américain sur la période 1988-2020.

L'ensemble des résultats nous ont permis de valider la méthode de prévision et de répondre à notre question de base: Est-ce que les méthodes de prévisions classiques permettent d'avoir des résultats satisfaisants?