التنبؤ بالقيمة المعرضة للخطر باستخدام نماذج Garch في ظل وجود مقاطع هيكلية: دراسة حالة المؤشر العام لبورصة أبو ظبي (ADX)
العناوين الأخرى
Forecasting value at risk using GARCH models in the presence of structural breaks: a case study of the Abu Dhabi stock exchange general index (ADX)
المؤلفون المشاركون
المصدر
مجلة الدراسات المالية، المحاسبية و الإدارية
العدد
المجلد 9، العدد 1 (30 يونيو/حزيران 2022)، ص ص. 656-678، 23ص.
الناشر
جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي مخبر المحاسبة المالية الجباية و التأمين
تاريخ النشر
2022-06-30
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
23
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
تهدف هذه الدراسة إلى مقارنة دقة التنبؤ بالمخاطر باستخدام نماذج GARCH في ظل وجود مقاطع هيكلية، باستخدام عوائد المؤشر العام لبورصة أبو ظبي خلال الفترة 2015-2021.
نتائج التنبؤ خارج العينة بالقيمة المعرضة للخطر (VaR 95%) أكدت على أفضلية نماذج MSGARCH على النماذج التقليدية في حال وجود مقاطع هيكلية.
الملخص EN
This study aims to compare the forecasting accuracy of risks using the GARCH models in the presence of structural breaks, using a dataset of the daily closing prices of the Abu Dhabi main index (ADX) during the period from 2015 to 2021.
the results of the out-of-sample forecast of value at risk (VaR 95%), confirmed the outperform of MS-GARCH models, and could forecast one-day ahead VaR more accurately over the single regime GRACH in the presence of structural break.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
طاهري، عمر والعقاب، محمد. 2022. التنبؤ بالقيمة المعرضة للخطر باستخدام نماذج Garch في ظل وجود مقاطع هيكلية: دراسة حالة المؤشر العام لبورصة أبو ظبي (ADX). مجلة الدراسات المالية، المحاسبية و الإدارية،مج. 9، ع. 1، ص ص. 656-678.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1378734
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
طاهري، عمر والعقاب، محمد. التنبؤ بالقيمة المعرضة للخطر باستخدام نماذج Garch في ظل وجود مقاطع هيكلية: دراسة حالة المؤشر العام لبورصة أبو ظبي (ADX). مجلة الدراسات المالية، المحاسبية و الإدارية مج. 9، ع. 1 (حزيران 2022)، ص ص. 656-678.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1378734
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
طاهري، عمر والعقاب، محمد. التنبؤ بالقيمة المعرضة للخطر باستخدام نماذج Garch في ظل وجود مقاطع هيكلية: دراسة حالة المؤشر العام لبورصة أبو ظبي (ADX). مجلة الدراسات المالية، المحاسبية و الإدارية. 2022. مج. 9، ع. 1، ص ص. 656-678.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1378734
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن مراجع ببليوجرافية: ص. 676-678
رقم السجل
BIM-1378734
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
