التنبؤ بالقيمة المعرضة للخطر باستخدام نماذج Garch في ظل وجود مقاطع هيكلية: دراسة حالة المؤشر العام لبورصة أبو ظبي (ADX)
Other Title(s)
Forecasting value at risk using GARCH models in the presence of structural breaks: a case study of the Abu Dhabi stock exchange general index (ADX)
Joint Authors
Source
مجلة الدراسات المالية، المحاسبية و الإدارية
Issue
Vol. 9, Issue 1 (30 Jun. 2022), pp.656-678, 23 p.
Publisher
Université Larbi Ben M'hidi Oum El Bouaghi Laboratoire COFIFAS
Publication Date
2022-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
23
Main Subjects
Banking and Financial Sciences
Topics
Abstract AR
تهدف هذه الدراسة إلى مقارنة دقة التنبؤ بالمخاطر باستخدام نماذج GARCH في ظل وجود مقاطع هيكلية، باستخدام عوائد المؤشر العام لبورصة أبو ظبي خلال الفترة 2015-2021.
نتائج التنبؤ خارج العينة بالقيمة المعرضة للخطر (VaR 95%) أكدت على أفضلية نماذج MSGARCH على النماذج التقليدية في حال وجود مقاطع هيكلية.
Abstract EN
This study aims to compare the forecasting accuracy of risks using the GARCH models in the presence of structural breaks, using a dataset of the daily closing prices of the Abu Dhabi main index (ADX) during the period from 2015 to 2021.
the results of the out-of-sample forecast of value at risk (VaR 95%), confirmed the outperform of MS-GARCH models, and could forecast one-day ahead VaR more accurately over the single regime GRACH in the presence of structural break.
American Psychological Association (APA)
طاهري، عمر والعقاب، محمد. 2022. التنبؤ بالقيمة المعرضة للخطر باستخدام نماذج Garch في ظل وجود مقاطع هيكلية: دراسة حالة المؤشر العام لبورصة أبو ظبي (ADX). مجلة الدراسات المالية، المحاسبية و الإدارية،مج. 9، ع. 1، ص ص. 656-678.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1378734
Modern Language Association (MLA)
طاهري، عمر والعقاب، محمد. التنبؤ بالقيمة المعرضة للخطر باستخدام نماذج Garch في ظل وجود مقاطع هيكلية: دراسة حالة المؤشر العام لبورصة أبو ظبي (ADX). مجلة الدراسات المالية، المحاسبية و الإدارية مج. 9، ع. 1 (حزيران 2022)، ص ص. 656-678.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1378734
American Medical Association (AMA)
طاهري، عمر والعقاب، محمد. التنبؤ بالقيمة المعرضة للخطر باستخدام نماذج Garch في ظل وجود مقاطع هيكلية: دراسة حالة المؤشر العام لبورصة أبو ظبي (ADX). مجلة الدراسات المالية، المحاسبية و الإدارية. 2022. مج. 9، ع. 1، ص ص. 656-678.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1378734
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية: ص. 676-678
Record ID
BIM-1378734
