دور نمذجة عدم التأكد في تحديد سلوك عوائد الأصول المالية : دراسة قياسية باستخدام مؤشر MSCI في عينة من البورصات الناشئة خلال الفترة ( جوان 2015 2019)‎

العناوين الأخرى

The role of uncertainty modeling in determining the volatility of financial asset return : an econometric study of the MSCI index in a emerging markets for the period of (June 20152019)‎

تاريخ النشر

2022-04-30

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

الملخص AR

تهدف الدراسة إلى تحليل المقاربات الفكرية المفسرة لدور الجانب القياسي في تحديد تقييمات العوائد المالية في بورصة القيم، و التي تفتح المجال أمام تبني مقاربات المالية المرجعية، من أجل التكفل بإشكالية تقلبات أسعار الأصول المالية، ما يفضي في ظل تعدد الخيارات المالية للمستثمر إلى بروز عدم التأكد الناتج عن عدم قدرته على الضبط الأمثل لثنائية ( الأرباح، المخاطر)، و هو مبرر تناول الدراسة لعينة من البورصات الناشئة باستخدام معطيات مؤشر MSCI، التي تسمح بإعطاء التشخيص المناسب لخصائص البورصات المدروسة وذلك بالاعتماد على نموذج ARCH، و نظرا لطبيعة الدراسة فقد اعتمدنا على المنهج الوصفي، المنهج الاستقرائي و المنهج الإحصائي.

توصلت الدراسة إلى أن هناك إمكانية لتقدير مستويات التقلبات ضمن مجال لا يتجاوز نمذجة عدم التأكد في الأفق قصير المدى، مما يتيح توقع أقصى الانحرافات في فترات الاستقرار في عينة البورصات المدروسة، كما أن أصل التقييمات الحالية، سيعمل على التأثير في التقييمات المستقبلية للعوائد المالية، بمستويات متفاوتة الحساسية تجاه تدفق المعلومات في المدى القصير

الملخص EN

This study aims to analyze the role of the quantitative side in determining the financial returns valuations in the stock exchange, so as to explain the problem of volatility in the prices of financial assets.

The study examined a number of emerging stock markets using MSCI index data, based on the ARCH model.

Due to the nature of the study, we relied on the descriptive approach, the inductive approach and the statistical approach.

The study concluded that there is a possibility to estimate the volatility levels within a field that does not exceed the uncertainty modeling in the short term horizon, hence the maximum deviations that can be expected in the periods of stability, withe sensebility to information flow in the short term in emerging stock markets.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

تومي، سومية وبونعاس، شيماء. 2022. دور نمذجة عدم التأكد في تحديد سلوك عوائد الأصول المالية : دراسة قياسية باستخدام مؤشر MSCI في عينة من البورصات الناشئة خلال الفترة ( جوان 2015 2019). مجلة الدراسات التجارية والاقتصادية المعاصرة،مج. 5، ع. 1، ص ص. 495-515.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1389617

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

تومي، سومية وبونعاس، شيماء. دور نمذجة عدم التأكد في تحديد سلوك عوائد الأصول المالية : دراسة قياسية باستخدام مؤشر MSCI في عينة من البورصات الناشئة خلال الفترة ( جوان 2015 2019). مجلة الدراسات التجارية والاقتصادية المعاصرة مج. 5، ع. 1 (2022)، ص ص. 495-515.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1389617

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

تومي، سومية وبونعاس، شيماء. دور نمذجة عدم التأكد في تحديد سلوك عوائد الأصول المالية : دراسة قياسية باستخدام مؤشر MSCI في عينة من البورصات الناشئة خلال الفترة ( جوان 2015 2019). مجلة الدراسات التجارية والاقتصادية المعاصرة. 2022. مج. 5، ع. 1، ص ص. 495-515.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1389617

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن ملحق : ص. 515

رقم السجل

BIM-1389617

حفظتم الحفظ طباعة

قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"

أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي

منصة "معرفة" للكتاب العربي الجامعي الرقمي

تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر