التنبؤ بمعدل الاحتفاظ الأمثل لأقساط التأمين المكتسبة باستخدام نموذج إحصائي مدمج : دراسة تطبيقية على فروع التأمينات العامة بسوق التأمين المصري

الملخص AR

تهدف الدراسة إلى بناء نموذج احصائي مدمج يمكن من خلاله التنبؤ بمعدل الاحتفاظ الأمثل بالأقساط المكتسبة بفروع التأمينات العامة لدى شركات التأمين المباشر في سوق التأمين المصري، وذلك بالاعتماد على كل من نموذج الشبكات العصبية (ANN) و نموذج السلاسل الزمنية (ARIMA) وفقا لمنهجية Box-Jenkins، وذلك لما توفره النماذج المدمجة من دقة و كفاءة عالية في التنبؤ مقارنة بالنماذج الإحصائية الفردية، و تــم ذلك باستخدام أسلوبين مختلفين في الدمج أحدهما باستخدام القيم المقدرة للبواقي(الأخطاء العشوائية)، و الآخر باستخدام القيم المقدرة لمعدلات الاحتفاظ، و أجريت الدراسة على جميع شركات التأمين المباشر بسوق التأمين المصري، و التي تعمل في مجال التأمينات العامة بفروعها المختلفة، خلال السلسلة الزمنية (1989م-2018م)، وتم التنبؤ بمعدلات الاحتفاظ باستخدام النماذج الفردية ثم التنبؤ باستخدام النماذج المدمجة، ووفقا للمقاييس الإحصائية لدقة التنبؤ تبين أن هناك انخفاض في قيمتي كل من متوسط مربع الأخطاء المطلقة MSE و متوسط الانحرافات المطلقة MAPE للنموذج المدمج باستخدام القيم المقدرة للبواقي مقارنة باستخدام أسلوب القيم المقدرة لمعدلات الاحتفاظ و أسلوب النماذج الفردية، حيث نتج عن استخدام النموذج المدمج دقة عالية في القدرة التنبؤية بمعدلات الاحتفاظ بالأقساط المكتسبة.