![](/images/graphics-bg.png)
محاكاة القيمة المعرضة للخطر في محفظة الأوراق المالية ذات العائد الثابت باستخدام نموذج محاكاة مونتي كارلو مفهوم و مخاطر محفظة السندات
العناوين الأخرى
Value at risk simulation in a fixed return stock portfolio using the monte Carlo simulation model the concept of a bond portfolio
المؤلفون المشاركون
حزوري، حسن أحمد إسماعيل
وهاب، ميرفت جمعة
عبيدو، أميرة
المصدر
العدد
المجلد 16، العدد 55 (30 يونيو/حزيران 2021)، ص ص. 66-79، 14ص.
الناشر
جامعة بغداد المعهد العالي للدراسات المحاسبية و المالية
تاريخ النشر
2021-06-30
دولة النشر
العراق
عدد الصفحات
14
التخصصات الرئيسية
الملخص AR
يهدف هذا البحث إلى التنبؤ بقيمة أقصى خسارة يومية قد تتعرض لها محفظة الأوراق المالية ذات العائد الثابت في بنك قطر الوطني - سورية، و من أجل ذلك تم جمع بيانات لعوامل الخطر التي تؤثر في قيمة المحفظة و المتمثلة بالهيكل الزمني لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الممتدة بين عامي 2017 و 2018 م بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بتركيبة محفظة السندات العائدة لبنك قطر الوطني سورية في عام 2017، و من ثم توظيف كل من نموذج محاكاة مونتي كارلو و نموذج تحليل المكونات الاساسية للتنبؤ بأقصى خسارة التي من الممكن ان تتعرض لها هذه المحفظة مستقبلا، و قد أظهرت نتائج محاكاة مونتي كارلو إمكانية انخفاض القيمة المعرضة للخطر في المستقبل نتيجة لانخفاض حدة التقلبات في أسعار الفائدة متوسطة الأجل عبر فترات استحقاق.
الملخص EN
This research aims to predict the value of the maximum daily loss that the fixed-return securities portfolio may suffer in Qatar national bank-Syria, and for this purpose data were collected for risk factors that affect the value of the portfolio represented by the time structure of interest rates in the united states of America over the extended period between 2017 and 2018, in addition to data related to the composition of the bonds portfolio of Qatar national bank of Syria in 2017, and then employing monte Carlo simulation models to predict the maximum loss that may be exposed to this portfolio in the future.
the results of the monte Carlo simulation showed the possibility of decreasing the value at risk in the future due to the decrease in the intensity of fluctuations in medium-term interest rates across maturity periods.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
حزوري، حسن أحمد إسماعيل وعبيدو، أميرة ووهاب، ميرفت جمعة. 2021. محاكاة القيمة المعرضة للخطر في محفظة الأوراق المالية ذات العائد الثابت باستخدام نموذج محاكاة مونتي كارلو مفهوم و مخاطر محفظة السندات. مجلة دراسات محاسبية و مالية،مج. 16، ع. 55، ص ص. 66-79.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1540868
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
حزوري، حسن أحمد إسماعيل....[و آخرون]. محاكاة القيمة المعرضة للخطر في محفظة الأوراق المالية ذات العائد الثابت باستخدام نموذج محاكاة مونتي كارلو مفهوم و مخاطر محفظة السندات. مجلة دراسات محاسبية و مالية مج. 16، ع. 55 (2021)، ص ص. 66-79.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1540868
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
حزوري، حسن أحمد إسماعيل وعبيدو، أميرة ووهاب، ميرفت جمعة. محاكاة القيمة المعرضة للخطر في محفظة الأوراق المالية ذات العائد الثابت باستخدام نموذج محاكاة مونتي كارلو مفهوم و مخاطر محفظة السندات. مجلة دراسات محاسبية و مالية. 2021. مج. 16، ع. 55، ص ص. 66-79.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1540868
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن ملاحق : ص. 77-79
رقم السجل
BIM-1540868
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)