دراسة تحليلية لدالة تأثير معامل الارتباط القويم بين صادرات النفط وعائدتها لبعض دول منظمة أوبك باستعمال طريقة المتوسط ثنائي الوزن

العناوين الأخرى

An analytical study of canonical correlation coefficient influence function between oil exports and returns for OPEC countries using biweight midcorrelation method

المؤلفون المشاركون

العميد، زهراء خليل حمودي
العلوي، لقاء علي محمد

المصدر

رماح للبحوث و الدراسات : مجلة دولية علمية محكمة متخصصة في الاقتصاد و العلوم الإدارية

الناشر

مركز البحث و تطوير الموارد البشرية (رماح)

تاريخ النشر

2022-08-31

دولة النشر

الأردن

عدد الصفحات

21

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة

الموضوعات

• النفط
• الأساليب الإحصائية

الملخص العربي

إن أساليب التحليل الإحصائي متعددة المتغيرات تعتمد على الوصف الدقيق والتفسير الواضح للظواهر التي تعتمد على مجوعتين من المتغيرات ومنها أسلوب تحليل الارتباط القويم، إذ يعتمد في تحليله على نهجين إما باستعمال مصفوفة التباين المشترك أو مصفوفة الارتباط لكل مجموعة من المتغيرات، ولقد تناول العديد من الباحثون تقدير معامل الارتباط القويم باستعمال عدد من الطرائق التي تكون بعض الاحيان متحيزة تجاه القيم الشاذة وتدعى الكلاسيكية إضافة إلى طرائق حصينة مقاومة لوجود تلك القيم.

ولتحديد مدى دقة وكفاءة المقدرات الحصينة تم استعمال مقاييس توضح تأثير القيم المتطرفة على المقدر الحصين ومنها دالة التأثير.

تم في هذا البحث تسليط الضوء على طريقة المتوسط ثنائي الوزن الحصينة لتقدير معامل الارتباط القويم لمجموعتين من المتغيرات، الأولى تمثل المعدلات الشهرية لكميات النفط الخام والثانية العائدات المالية المستحصلة من تصدير تلك الكميات وللسنوات (2015-2019) فضلا عن تطبيق معيار المقدرات المرجحة والمنقولة لدالة التأثير التجريبية، وقد تبين أن أعلى تأثير على معامل الارتباط القويم كان عند الشهر الرابع والثلاثون وأقل تأثير عن الشهر السابع والعشرون.

الملخص الإنجليزي

The multivariate statistical analysis methods depend on accurate description and clear explanation of the phenomena that depend on two sets of variables, including the method of canonical correlation analysis, as it depends in its analysis on two approaches either using the covariance or the correlation matrix for each group of variables.

Many researchers have dealt with the estimation of canonical correlation by using a number of methods that are sometimes biased towards outliers and called classical, in addition robust methods that are resistant to the presence of these values.

To determine the accuracy and efficiency of the robust estimators, we used measures that show the effect of outliers on these estimators, including influence function.

In this research, we highlighted Biweight Midcorrelation method of estimating canonical correlation coefficient for two sets of variables, the first representing the monthly average of quantities for crude oil and the second was financial returns obtained from the export of these quantities, for years (2015-2019), as well as the application of the weighted and transferred estimates standard for the empirical influence function.

The result was found that the highest effect on the canonical correlation coefficient was at thirty-fourth month, and the lowest effect on the twenty-seventh month.

نوع البيانات

أوراق مؤتمرات

رقم السجل

BIM-1590669

• APA
• MLA
• AMA