أثر مخاطر السوق في مصرف الائتمان العراقي

المؤلفون المشاركون

الحسيني، محمد غالي راهي
جيهان علي ناصر

المصدر

مجلة الغري للعلوم الاقتصادية و الإدارية

الناشر

جامعة الكوفة كلية الإدارة و الاقتصاد

تاريخ النشر

2022-12-31

دولة النشر

العراق

عدد الصفحات

18

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة

الملخص العربي

تم استخدام الأسلوب الرياضي والإحصائي في حساب القيمة المعرضة للمخاطرة من خلال الاعتماد على JP.

Morgan في قياس مخاطرة السوق لمحفظة التداول الافتراضية التي تتعرض إلى مخاطر أسعار الصرف الأجنبي ومخاطر أسعار الأسهم، إلى جانب تحليل المحفظة التي تتكون من مراكز الصرف الأجنبي والأسهم وقياس القيم المعرضة للمخاطرة لكل مركز يتعرض إلى مخاطرة السوق للوصول إلى مخاطرة السوق الإجمالية من خلال مصفوفة لنموذج JP.

Morgan.

أجريت الدراسة على مصرف الائتمان العراقي، ولمدة سبع سنوات من (2015 وإلى 2021)، حيث كان مصرف الائتمان العراقي أدنى خطورة (0.090) وفقا للانحراف المعياري للمحفظة، وبناء على ذلك تم تطبيق القيمة المعرضة للمخاطر على مصرف الائتمان العراقي وقياس أثره في ومن ثم التحليل المالي والإحصائي.

وتوصلت الدراسة إلى استنتاج: يتضح من VAR1 لمصرف الائتمان العراقي أن سنة 2015 هي أكثر قيمة معرضة للمخاطرة وتبلغ (742,877,366) (2 مليار دينار) وذلك بسبب امتلاك المصرف مركزا ماليا للأسهم كبير ويساوي (3,593,651,716) مليار دينار وأعلى تقلب في الأسعار يساوي (0.241)، أما ما يخص بقية السنوات فإن القيم المعرضة للمخاطرة عالية فقط في سنة 2019 إذ بلغت (185,345,479) بمركز مالي (7,632,476,873) مليار دينار.

الملخص الإنجليزي

Study design: The mathematical and statistical method was used in calculating the VaR by relying on JP.

Morgan in measuring the market risk of a hypothetical trading portfolio that is exposed to foreign exchange rate risk and stock price risk, as well as analyzing the portfolio consisting of foreign exchange positions and stocks and measuring the values at risk for each position exposed to market risk to arrive at the total market risk through a matrix model.

JP.Morgan The study was conducted on the Iraqi Credit Bank, and for a period of seven years from ((2015 to 2021)), where the Iraqi Credit Bank had the lowest risk (0.090) according to the standard deviation of the portfolio, and accordingly the value at risk was applied to the Iraqi Credit Bank and its impact was measured in It has been financial and statistical analysis.

The study came to the conclusion: It is clear from VAR1 of the Credit Bank of Iraq that the year 2015 is the most at-risk, amounting to 742,877,366 (2) billion dinars, due to the bank having a large financial position of shares equal to 3,593,651,716) billion dinars and the highest price volatility equal to (0.241).

For the rest of the years, the values at risk are high only in 2019, as they reached (185,345,479) with a financial position of (7,632,476,873) billion dinars.

نوع البيانات

أوراق مؤتمرات

رقم السجل

BIM-1594279

• APA
• MLA
• AMA