On markov modulated mean-reverting price-difference models
المؤلفون المشاركون
Malcolm, W. P.
al-Lawatii, Muhammad
Aqun, Lakhdar
المصدر
Sultan Qaboos University Journal for Science
العدد
المجلد 2008، العدد 13 (31 ديسمبر/كانون الأول 2008)، ص ص. 55-62، 8ص.
الناشر
جامعة السلطان قابوس كلية العلوم
تاريخ النشر
2008-12-31
دولة النشر
سلطنة عمان
عدد الصفحات
8
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
هذا البحث يطور نموذج يحتوي على سلسلتان من نوه مركوف تقوم بالتأثير على نموذج يقوم بدراسة حرجة للفرق بين الأسعار في سوق المال.
السلسلتان من نوع مركوف تقوم بتوصيف أحداث غير معروفة لكن ذات تأثير على الأسعار في سوق المال.
و ستعتمل في هذا البحث طرق تغيير القياس لتقدير التوزيع الشرطي المتكرر.
الملخص EN
In this paper we develop a stochastic model incorporating a double-Markov modulated mean-reversion model.
Unlike a price process the basis process X can take positive or negative values.
This model is based on an explicit discretization of the corresponding continuous time dynamics.
The new feature in our model is that we suppose the mean reverting level in our dynamics as well as the noise coefficient can change according to the states of some finite-state Markov processes which could be the economy and some other unseen random phenomenon.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Malcolm, W. P.& Aqun, Lakhdar& al-Lawatii, Muhammad. 2008. On markov modulated mean-reverting price-difference models. Sultan Qaboos University Journal for Science،Vol. 2008, no. 13, pp.55-62.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-212346
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Malcolm, W. P.…[et al.]. On markov modulated mean-reverting price-difference models. Sultan Qaboos University Journal for Science No. 13 (2008), pp.55-62.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-212346
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Malcolm, W. P.& Aqun, Lakhdar& al-Lawatii, Muhammad. On markov modulated mean-reverting price-difference models. Sultan Qaboos University Journal for Science. 2008. Vol. 2008, no. 13, pp.55-62.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-212346
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references : p. 62
رقم السجل
BIM-212346
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر