![](/images/graphics-bg.png)
Modeling and forecasting volatility of returns on the Jordanian stock index using garch models
المؤلف
المصدر
Mu'tah Journal for Research and Studies : Natural and Applied Sciences Series
العدد
المجلد 25، العدد 1 (31 ديسمبر/كانون الأول 2010)، ص ص. 101-118، 18ص.
الناشر
تاريخ النشر
2010-12-31
دولة النشر
الأردن
عدد الصفحات
18
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
تهدف هذه الدراسة إلى اختبار و تقدير ثلاثة نماذج المتسلسلات الزمنية هي : نموذج قارج المتماثل (GARCH) و نموذجين غير متماثلين من (قارج) هما قارج الاسي (EGARCH) و نموذج قلوستين, جونثن و ورانكل(GJR) و تم اختيار هذه النماذج باستخدام بيانات السعر اليومي.
و طبقت هذه الدراسة باستخدام مؤشر سوق الأسهم الأردني خلال ستة عشرة عام ابتداء من 4 كانون الثاني 1992 و حتى 30 ديسمبر.
2007 تم استخدام ثلاثة توزيعات للأخطاء هي قاوس الطبيعي, توزيع t و توزيع الخطأ العام.
بينت نتائج هذه الدراسة إن النماذج غير المتماثلة أفضل بكثير من النموذج المتماثل من قارج و خصوصا عند استخدام نموذج الخطأ t.
بالإضافة إلى ذلك أظهرت النتائج أيضا إن أفضل نموذج من النماذج غير المتماثلة هو نموذج GJR عندما تم تطبيقه خارج فترة الدراسة (أي خلال السنة التي تلت العينة (نطاق الدراسة).
الملخص EN
The purpose of this study is to examine and estimate the three Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) Models: one symmetric (GARCH) and two asymmetric types of GARCH models Exponential and Glosten, Jagannanthan, and Runkle (EGARCH and GJR).
This study were executed using the daily price data from the Jordanian Stock Index over a 16-year period beginning on January 4 1992 and ending on December 30, 2007.
The models used three different error distributions, Gaussian Normal, Student-t, General.
The results of estimations and forecasting performance revealed that the asymmetric modes are better than symmetric model, especially when fat-tailed was used.
The results also, revealed that the GJR model provide the best out-of sample forecast for the Jordanian Stock Index when the specified (16 years) applied for the next year.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Hilan, Mahmud. 2010. Modeling and forecasting volatility of returns on the Jordanian stock index using garch models. Mu'tah Journal for Research and Studies : Natural and Applied Sciences Series،Vol. 25, no. 1, pp.101-118.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-253073
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Hilan, Mahmud. Modeling and forecasting volatility of returns on the Jordanian stock index using garch models. Mu'tah Journal for Research and Studies : Natural and Applied Sciences Series Vol. 25, no. 1 (Dec. 2010), pp.101-118.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-253073
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Hilan, Mahmud. Modeling and forecasting volatility of returns on the Jordanian stock index using garch models. Mu'tah Journal for Research and Studies : Natural and Applied Sciences Series. 2010. Vol. 25, no. 1, pp.101-118.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-253073
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references : p. 117-118
رقم السجل
BIM-253073
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)