Markov chain Monte Carlo method and perfect simulation

مقدم أطروحة جامعية

Karam, Arwah Numan

مشرف أطروحة جامعية

Rifi, Muhammad I.

الجامعة

الجامعة الإسلامية

الكلية

كلية العلوم

القسم الأكاديمي

قسم الرياضيات

دولة الجامعة

فلسطين (قطاع غزة)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص الإنجليزي

Markov Chain Monte Carlo method is used to sample from complicated multivariate distribution with normalizing constants that may not be computable and from which direct sampling is not feasible.

Recent years have seen the development of a new, exciting generation of Markov Chain Monte Carlo method: perfect simulation algorithms. In this thesis, we give a review of the new perfect simulation algorithms using Markov chains, focused on the method called Coupling From The Past, since it allows not only an approximate but perfect (exact) simulation of the stationary distribution of ¯note state space Markov chain.

التخصصات الرئيسية

الرياضيات

الموضوعات

• النماذج الرياضية

عدد الصفحات

76

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

الإنجليزية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-299328