A hybrid approach for modeling financial time series
المؤلفون المشاركون
المصدر
The International Arab Journal of Information Technology
العدد
المجلد 9، العدد 4 (31 يوليو/تموز 2012)، ص ص. 327-335، 9ص.
الناشر
تاريخ النشر
2012-07-31
دولة النشر
الأردن
عدد الصفحات
9
التخصصات الرئيسية
تكنولوجيا المعلومات وعلم الحاسوب
الموضوعات
الملخص EN
The problem we tackle concerns forecasting time series in financial markets.
Auto Regressive Moving-Average (ARMA) methods and computational intelligence have also been used to tackle this problem.
We propose a novel method for time series forecasting based on a hybrid combination of ARMA and Gene Expression Programming (GEP) induced models.
Time series from financial domains often encapsulate different linear and non-linear patterns.
ARMA models, although flexible, assume a linear form for the models.
GEP evolves models adapting to the data without any restrictions with respect to the form of the model or its coefficients.
Our approach benefits from the capability of ARMA to identify linear trends as well as GEP’s ability to obtain models that capture nonlinear patterns from data.
Investigations are performed on real data sets.
They show a definite improvement in the accuracy of forecasts of the hybrid method over pure ARMA and GEP used separately.
Experimental results are analyzed and discussed.
Conclusions and some directions for further research end the paper.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Barbulescu, Alina& Bautu, Elena. 2012. A hybrid approach for modeling financial time series. The International Arab Journal of Information Technology،Vol. 9, no. 4, pp.327-335.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-305189
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Barbulescu, Alina& Bautu, Elena. A hybrid approach for modeling financial time series. The International Arab Journal of Information Technology Vol. 9, no. 4 (Jul. 2012), pp.327-335.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-305189
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Barbulescu, Alina& Bautu, Elena. A hybrid approach for modeling financial time series. The International Arab Journal of Information Technology. 2012. Vol. 9, no. 4, pp.327-335.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-305189
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references : p. 334
رقم السجل
BIM-305189
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر