حول معايير المعلومات لتحديد طول الإزاحة الفعلية لنماذج الانحدار الذاتي

الملخص AR

بهذا البحث نقارن معايير المعلومات (معيار أكيكي و معيار خطاء التنبؤ النهائي و معيار Schwarz و معيار Hannan-Quinn و معيار معلومات Akaike المصحح الذي طور من قبل الباحثين (Tsai و Hurvish) عام 1989).

لغرض تحديد أي معيار ممكن استعماله لتحديد احتمالية التقاط الإزاحة الفعلية لأنموذج الانحدار الذاتي للعملية التي تولد البيانات من عدة نماذج للانحدار الذاتي، عندما يكون حد الخطاء موزع طبيعيا، و عند خضوع حد الخطاء لأنموذج ARCH (q) برتبة (q = 1, 2)، و كذلك تحت افتراض تغير في بنية متغير الخطاء.

و استحصلت نتائج البحث لحجوم مختلفة من العينات باستعمال المحاكاة.