![](/images/graphics-bg.png)
The empirical relationship between expected return and risk in the Amman stock exchange
المؤلف
المصدر
Mu'tah Lil-Buhuth Wad-Dirasat : Humanities and Social Sciences Series
العدد
المجلد 18، العدد 4 (31 أغسطس/آب 2003)، ص ص. 9-25، 17ص.
الناشر
تاريخ النشر
2003-08-31
دولة النشر
الأردن
عدد الصفحات
17
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper investigates the relationship between the expected return and risk in the Jordanian capital market over the period 1994-2000.
Using a GARCH-M model, the paper finds evidence of a significant positive relationship between the expected return and risk in this market.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Maghyirah, Aktham. 2003. The empirical relationship between expected return and risk in the Amman stock exchange. Mu'tah Lil-Buhuth Wad-Dirasat : Humanities and Social Sciences Series،Vol. 18, no. 4, pp.9-25.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-367065
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Maghyirah, Aktham. The empirical relationship between expected return and risk in the Amman stock exchange. Mu'tah Lil-Buhuth Wad-Dirasat : Humanities and Social Sciences Series Vol. 18, no. 4 (2003), pp.9-25.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-367065
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Maghyirah, Aktham. The empirical relationship between expected return and risk in the Amman stock exchange. Mu'tah Lil-Buhuth Wad-Dirasat : Humanities and Social Sciences Series. 2003. Vol. 18, no. 4, pp.9-25.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-367065
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes margin notes.
رقم السجل
BIM-367065
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)