![](/images/graphics-bg.png)
Small sample properties of the maximum likelihood estimator for low order ARFIMA models : a Monte Carlo simulation
المؤلف
المصدر
Mu'tah Journal for Research and Studies : Natural and Applied Sciences Series
العدد
المجلد 16، العدد 3 (30 سبتمبر/أيلول 2001)، ص ص. 193-204، 12ص.
الناشر
تاريخ النشر
2001-09-30
دولة النشر
الأردن
عدد الصفحات
12
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
تهدف هذه الدراسة التي تعتمد على طريقة المحاكاة بتحليل الخصائص لثلاثة أنواع من تقديرات تعظيم الأرجحية على نماذج أقل الرتب للفروقات الكسرية للانحدار الذاتي و المتوسطات المتحركة.
هذه التقديرات هي : (1) تقدير تعظيم الأرجحية، الكاملة، (2) تقدير تعظيم الأرجحية المعدلة، (3) تقدير و ايتل لتعظيم الأرجحية، حيت أن طول السلسلة مئة مشاهدة.
و قد تم مقارنة هذه التقديرات باستخدام التأثير التراكمي و معدل الأخطاء و نسبة فترات الثقة.
و تشير نتائج هذه الدراسة على أن أفضل تقدير لتعظيم الأرجحية لهذه النماذج هو تقدير وايتل بينما تعظيم الأرجحية المعدل هو بديل لتقدير وايتل.
الملخص EN
We analyze by simulation the properties of three estimators for low order autoregressive fractionally integrated moving average model (ARFIMA (p,d,q)).
The estimators considered are the exact maximum likelihood estimator, EMLE, the Modified maximum likelihood estimator, MMLE, and the Whittle maximum likelihood estimator, WMLE.
The length of the series is 100.
The estimators are compared in terms of pile-up effect, mean square error, and percentage confidence level. The WMLE turns out to be a reliable estimator for ARIMA (p,d,q), when d = 0 and ARFIMA models.
Its small losses in performance in case of “easy” models are compensated sufficiently in more “difficult” models.
The MMLE is an alternative to the WMLE but is computationally more demanding.
It is either equivalent to the EMLE or more favorable than EMLE.
The EMLE, on the other hand, should only be used with care for fractionally integrated models due to its potential large negative of the fractional integration parameter.
In general, one should proceed with caution for AR1MA (1,0,1) models writh almost canceling roots, and, in particular, in case of the EMLE, and the MMLE, for inference in the vicinity of a moving average root of+1.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Hilan, Mahmud. 2001. Small sample properties of the maximum likelihood estimator for low order ARFIMA models : a Monte Carlo simulation. Mu'tah Journal for Research and Studies : Natural and Applied Sciences Series،Vol. 16, no. 3, pp.193-204.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-377620
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Hilan, Mahmud. Small sample properties of the maximum likelihood estimator for low order ARFIMA models : a Monte Carlo simulation. Mu'tah Journal for Research and Studies : Natural and Applied Sciences Series Vol. 16, no. 3 (2001), pp.193-204.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-377620
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Hilan, Mahmud. Small sample properties of the maximum likelihood estimator for low order ARFIMA models : a Monte Carlo simulation. Mu'tah Journal for Research and Studies : Natural and Applied Sciences Series. 2001. Vol. 16, no. 3, pp.193-204.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-377620
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references : p. 204
رقم السجل
BIM-377620
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)