Peut-on modéliser la volatilité du taux de change de dinar Algérien par un processus GARCH ?
العناوين الأخرى
Can we modelize the volatility of the exchange rate of dinar Algeria by GARCH processes ?
المؤلفون المشاركون
Bin Qanah, Ismail
Adukah, Lakhdar
Shanini, Abd al-Rahman
المصدر
Algerian Business Performance Review
العدد
المجلد 2014، العدد 6 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 25-43، 19ص.
الناشر
جامعة قاصدي مرباح ورقلة مخبر أداء المؤسسات و الاقتصاديات في ظل العولمة
تاريخ النشر
2014-12-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
19
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص EN
The objective of this paper is to model the volatility of the exchange rate of dinar Algeria (DZA / dollar) and predict that rate for the first three months of the year 2014.notre study showed that our series is characterized by the volatility phenomenon, by asymmetric specifications and a presence of excessive kurtosis.
ARCH a test was performed.
This test rejected the null hypothesis of homoskedasticity.
الملخص FRE
L’objectif de ce papier est de modéliser la volatilité du taux de change de dinar algérien (DZA / dollar) et de prévoir ce taux pour les trois mois premiers de l’année 2014.notre étude a montré que notre série est caractérise par le phénomène de volatilité, par des spécifications asymétriques et d’une présence de kurtosis excessive.
un test ARCH a été réalisé.
Ce test a rejeté l’hypothèse nulle d’homoscédasticité, nous avons donc déduis qu’un modèle ARMA non linéaire de type ARCH est adéquat.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Adukah, Lakhdar& Shanini, Abd al-Rahman& Bin Qanah, Ismail. 2014. Peut-on modéliser la volatilité du taux de change de dinar Algérien par un processus GARCH ?. Algerian Business Performance Review،Vol. 2014, no. 6, pp.25-43.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-445790
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Adukah, Lakhdar…[et al.]. Peut-on modéliser la volatilité du taux de change de dinar Algérien par un processus GARCH ?. Algerian Business Performance Review No. 6 (2014), pp.25-43.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-445790
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Adukah, Lakhdar& Shanini, Abd al-Rahman& Bin Qanah, Ismail. Peut-on modéliser la volatilité du taux de change de dinar Algérien par un processus GARCH ?. Algerian Business Performance Review. 2014. Vol. 2014, no. 6, pp.25-43.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-445790
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الفرنسية
الملاحظات
Includes bibliographical references : p. 42-43
رقم السجل
BIM-445790
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
منصة "معرفة" للكتاب العربي الجامعي الرقمي 
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
