![](/images/graphics-bg.png)
Peut-on modéliser la volatilité du taux de change de dinar Algérien par un processus GARCH ?
العناوين الأخرى
Can we modelize the volatility of the exchange rate of dinar Algeria by GARCH processes ?
المؤلفون المشاركون
Bin Qanah, Ismail
Adukah, Lakhdar
Shanini, Abd al-Rahman
المصدر
Algerian Business Performance Review
العدد
المجلد 2014، العدد 6 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 25-43، 19ص.
الناشر
جامعة قاصدي مرباح ورقلة مخبر أداء المؤسسات و الاقتصاديات في ظل العولمة
تاريخ النشر
2014-12-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
19
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص EN
The objective of this paper is to model the volatility of the exchange rate of dinar Algeria (DZA / dollar) and predict that rate for the first three months of the year 2014.notre study showed that our series is characterized by the volatility phenomenon, by asymmetric specifications and a presence of excessive kurtosis.
ARCH a test was performed.
This test rejected the null hypothesis of homoskedasticity.
الملخص FRE
L’objectif de ce papier est de modéliser la volatilité du taux de change de dinar algérien (DZA / dollar) et de prévoir ce taux pour les trois mois premiers de l’année 2014.notre étude a montré que notre série est caractérise par le phénomène de volatilité, par des spécifications asymétriques et d’une présence de kurtosis excessive.
un test ARCH a été réalisé.
Ce test a rejeté l’hypothèse nulle d’homoscédasticité, nous avons donc déduis qu’un modèle ARMA non linéaire de type ARCH est adéquat.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Adukah, Lakhdar& Shanini, Abd al-Rahman& Bin Qanah, Ismail. 2014. Peut-on modéliser la volatilité du taux de change de dinar Algérien par un processus GARCH ?. Algerian Business Performance Review،Vol. 2014, no. 6, pp.25-43.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-445790
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Adukah, Lakhdar…[et al.]. Peut-on modéliser la volatilité du taux de change de dinar Algérien par un processus GARCH ?. Algerian Business Performance Review No. 6 (2014), pp.25-43.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-445790
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Adukah, Lakhdar& Shanini, Abd al-Rahman& Bin Qanah, Ismail. Peut-on modéliser la volatilité du taux de change de dinar Algérien par un processus GARCH ?. Algerian Business Performance Review. 2014. Vol. 2014, no. 6, pp.25-43.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-445790
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الفرنسية
الملاحظات
Includes bibliographical references : p. 42-43
رقم السجل
BIM-445790
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)