Peut-on modéliser la volatilité du taux de change de dinar Algérien par un processus GARCH ?
Other Title(s)
Can we modelize the volatility of the exchange rate of dinar Algeria by GARCH processes ?
Joint Authors
Bin Qanah, Ismail
Adukah, Lakhdar
Shanini, Abd al-Rahman
Source
Algerian Business Performance Review
Issue
Vol. 2014, Issue 6 (31 Dec. 2014), pp.25-43, 19 p.
Publisher
Publication Date
2014-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
19
Main Subjects
Topics
Abstract EN
The objective of this paper is to model the volatility of the exchange rate of dinar Algeria (DZA / dollar) and predict that rate for the first three months of the year 2014.notre study showed that our series is characterized by the volatility phenomenon, by asymmetric specifications and a presence of excessive kurtosis.
ARCH a test was performed.
This test rejected the null hypothesis of homoskedasticity.
Abstract FRE
L’objectif de ce papier est de modéliser la volatilité du taux de change de dinar algérien (DZA / dollar) et de prévoir ce taux pour les trois mois premiers de l’année 2014.notre étude a montré que notre série est caractérise par le phénomène de volatilité, par des spécifications asymétriques et d’une présence de kurtosis excessive.
un test ARCH a été réalisé.
Ce test a rejeté l’hypothèse nulle d’homoscédasticité, nous avons donc déduis qu’un modèle ARMA non linéaire de type ARCH est adéquat.
American Psychological Association (APA)
Adukah, Lakhdar& Shanini, Abd al-Rahman& Bin Qanah, Ismail. 2014. Peut-on modéliser la volatilité du taux de change de dinar Algérien par un processus GARCH ?. Algerian Business Performance Review،Vol. 2014, no. 6, pp.25-43.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-445790
Modern Language Association (MLA)
Adukah, Lakhdar…[et al.]. Peut-on modéliser la volatilité du taux de change de dinar Algérien par un processus GARCH ?. Algerian Business Performance Review No. 6 (2014), pp.25-43.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-445790
American Medical Association (AMA)
Adukah, Lakhdar& Shanini, Abd al-Rahman& Bin Qanah, Ismail. Peut-on modéliser la volatilité du taux de change de dinar Algérien par un processus GARCH ?. Algerian Business Performance Review. 2014. Vol. 2014, no. 6, pp.25-43.
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Data Type
Journal Articles
Language
French
Notes
Includes bibliographical references : p. 42-43
Record ID
BIM-445790
