A Simple Numerical Method for Pricing an American Put Option
المؤلفون المشاركون
Choe, Hi Jun
Kim, Beom Jin
Ma, Yong-Ki
المصدر
Journal of Applied Mathematics
العدد
المجلد 2013، العدد 2013 (31 ديسمبر/كانون الأول 2013)، ص ص. 1-7، 7ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2013-02-28
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
7
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We present a simple numerical method to find the optimal exercise boundary in an American put option.
We formulate an intermediate function with the fixed free boundary that has Lipschitz character near optimal exercise boundary.
Employing it, we can easily determine the optimal exercise boundary by solving a quadratic equation in time-recursive way.
We also present several numerical results which illustrate a comparison to other methods.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Kim, Beom Jin& Ma, Yong-Ki& Choe, Hi Jun. 2013. A Simple Numerical Method for Pricing an American Put Option. Journal of Applied Mathematics،Vol. 2013, no. 2013, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-447852
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Kim, Beom Jin…[et al.]. A Simple Numerical Method for Pricing an American Put Option. Journal of Applied Mathematics No. 2013 (2013), pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-447852
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Kim, Beom Jin& Ma, Yong-Ki& Choe, Hi Jun. A Simple Numerical Method for Pricing an American Put Option. Journal of Applied Mathematics. 2013. Vol. 2013, no. 2013, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-447852
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-447852
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر