![](/images/graphics-bg.png)
Measuring and Forecasting Volatility in Chinese Stock Market Using HAR-CJ-M Model
المؤلفون المشاركون
Wen, Fenghua
Gong, Xu
Huang, Chuangxia
Chen, Xiaohong
المصدر
العدد
المجلد 2013، العدد 2013 (31 ديسمبر/كانون الأول 2013)، ص ص. 1-13، 13ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2013-03-28
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
13
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Basing on the Heterogeneous Autoregressive with Continuous volatility and Jumps model (HAR-CJ), converting the realized Volatility (RV) into the adjusted realized volatility (ARV), and making use of the influence of momentum effect on the volatility, a new model called HAR-CJ-M is developed in this paper.
At the same time, we also address, in great detail, another two models (HAR-ARV, HAR-CJ).
The applications of these models to Chinese stock market show that each of the continuous sample path variation, momentum effect, and ARV has a good forecasting performance on the future ARV, while the discontinuous jump variation has a poor forecasting performance.
Moreover, the HAR-CJ-M model shows obviously better forecasting performance than the other two models in forecasting the future volatility in Chinese stock market.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Huang, Chuangxia& Gong, Xu& Chen, Xiaohong& Wen, Fenghua. 2013. Measuring and Forecasting Volatility in Chinese Stock Market Using HAR-CJ-M Model. Abstract and Applied Analysis،Vol. 2013, no. 2013, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-449188
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Huang, Chuangxia…[et al.]. Measuring and Forecasting Volatility in Chinese Stock Market Using HAR-CJ-M Model. Abstract and Applied Analysis No. 2013 (2013), pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-449188
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Huang, Chuangxia& Gong, Xu& Chen, Xiaohong& Wen, Fenghua. Measuring and Forecasting Volatility in Chinese Stock Market Using HAR-CJ-M Model. Abstract and Applied Analysis. 2013. Vol. 2013, no. 2013, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-449188
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-449188
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)