Measuring and Forecasting Volatility in Chinese Stock Market Using HAR-CJ-M Model
المؤلفون المشاركون
Wen, Fenghua
Gong, Xu
Huang, Chuangxia
Chen, Xiaohong
المصدر
العدد
المجلد 2013، العدد 2013 (31 ديسمبر/كانون الأول 2013)، ص ص. 1-13، 13ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2013-03-28
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
13
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Basing on the Heterogeneous Autoregressive with Continuous volatility and Jumps model (HAR-CJ), converting the realized Volatility (RV) into the adjusted realized volatility (ARV), and making use of the influence of momentum effect on the volatility, a new model called HAR-CJ-M is developed in this paper.
At the same time, we also address, in great detail, another two models (HAR-ARV, HAR-CJ).
The applications of these models to Chinese stock market show that each of the continuous sample path variation, momentum effect, and ARV has a good forecasting performance on the future ARV, while the discontinuous jump variation has a poor forecasting performance.
Moreover, the HAR-CJ-M model shows obviously better forecasting performance than the other two models in forecasting the future volatility in Chinese stock market.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Huang, Chuangxia& Gong, Xu& Chen, Xiaohong& Wen, Fenghua. 2013. Measuring and Forecasting Volatility in Chinese Stock Market Using HAR-CJ-M Model. Abstract and Applied Analysis،Vol. 2013, no. 2013, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-449188
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Huang, Chuangxia…[et al.]. Measuring and Forecasting Volatility in Chinese Stock Market Using HAR-CJ-M Model. Abstract and Applied Analysis No. 2013 (2013), pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-449188
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Huang, Chuangxia& Gong, Xu& Chen, Xiaohong& Wen, Fenghua. Measuring and Forecasting Volatility in Chinese Stock Market Using HAR-CJ-M Model. Abstract and Applied Analysis. 2013. Vol. 2013, no. 2013, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-449188
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-449188
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر