![](/images/graphics-bg.png)
Credit Risky Securities Valuation under a Contagion Model with Interacting Intensities
المؤلفون المشاركون
المصدر
Journal of Applied Mathematics
العدد
المجلد 2011، العدد 2011 (31 ديسمبر/كانون الأول 2011)، ص ص. 1-20، 20ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2011-08-29
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
20
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We study a three-firm contagion model with counterparty risk and apply this model to price defaultable bonds and credit default swap (CDS).
This model assumes that default intensities are driven by external common factors as well as other defaults in the system.
Using the “total hazard” approach, default times can be generated and the joint density function is obtained.
We represent the pricing method of defaultable bonds and obtain the closed-form pricing formulas.
By the approach of “change of measure,” analytical solutions of CDS swap rate (swap premuim) are derived in the continuous time framework and the discrete time framework, respectively.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Wang, Anjiao& Ye, Zhongxing. 2011. Credit Risky Securities Valuation under a Contagion Model with Interacting Intensities. Journal of Applied Mathematics،Vol. 2011, no. 2011, pp.1-20.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-450434
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Wang, Anjiao& Ye, Zhongxing. Credit Risky Securities Valuation under a Contagion Model with Interacting Intensities. Journal of Applied Mathematics No. 2011 (2011), pp.1-20.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-450434
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Wang, Anjiao& Ye, Zhongxing. Credit Risky Securities Valuation under a Contagion Model with Interacting Intensities. Journal of Applied Mathematics. 2011. Vol. 2011, no. 2011, pp.1-20.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-450434
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-450434
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)