![](/images/graphics-bg.png)
Removing the Correlation Term in Option Pricing Heston Model : Numerical Analysis and Computing
المؤلفون المشاركون
Company, R.
Casabán, M.-C.
Jódar, Lucas
Fakharany, M.
المصدر
العدد
المجلد 2013، العدد 2013 (31 ديسمبر/كانون الأول 2013)، ص ص. 1-11، 11ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2013-06-12
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
11
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper deals with the numerical solution of option pricing stochastic volatility model described by a time-dependent, two-dimensional convection-diffusion reaction equation.
Firstly, the mixed spatial derivative of the partial differential equation (PDE) is removed by means of the classical technique for reduction of second-order linear partial differential equations to canonical form.
An explicit difference scheme with positive coefficients and only five-point computational stencil is constructed.
The boundary conditions are adapted to the boundaries of the rhomboid transformed numerical domain.
Consistency of the scheme with the PDE is shown and stepsize discretization conditions in order to guarantee stability are established.
Illustrative numerical examples are included.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Company, R.& Jódar, Lucas& Fakharany, M.& Casabán, M.-C.. 2013. Removing the Correlation Term in Option Pricing Heston Model : Numerical Analysis and Computing. Abstract and Applied Analysis،Vol. 2013, no. 2013, pp.1-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-457015
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Company, R.…[et al.]. Removing the Correlation Term in Option Pricing Heston Model : Numerical Analysis and Computing. Abstract and Applied Analysis No. 2013 (2013), pp.1-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-457015
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Company, R.& Jódar, Lucas& Fakharany, M.& Casabán, M.-C.. Removing the Correlation Term in Option Pricing Heston Model : Numerical Analysis and Computing. Abstract and Applied Analysis. 2013. Vol. 2013, no. 2013, pp.1-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-457015
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-457015
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)