RMT Assessments of the Market Latent Information Embedded in the Stocks' Raw, Normalized, and Partial Correlations
المؤلفون المشاركون
Ben-Jacob, Eshel
Kenett, Dror Y.
Shapira, Yoash
المصدر
Journal of Probability and Statistics
العدد
المجلد 2009، العدد 2009 (31 ديسمبر/كانون الأول 2009)، ص ص. 1-13، 13ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2010-03-10
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
13
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We present here assessment of the latent market information embedded in the raw, affinity (normalized), and partial correlations.
We compared the Zipf plot, spectrum, and distribution of the eigenvalues for each matrix with the results of the corresponding random matrix.
The analysis was performed on stocks belonging to the New York and Tel Aviv Stock Exchange, for the time period of January 2000 to March 2009.
Our results show that in comparison to the raw correlations, the affinity matrices highlight the dominant factors of the system, and the partial correlation matrices contain more information.
We propose that significant stock market information, which cannot be captured by the raw correlations, is embedded in the affinity and partial correlations.
Our results further demonstrate the differences between NY and TA markets.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Kenett, Dror Y.& Shapira, Yoash& Ben-Jacob, Eshel. 2010. RMT Assessments of the Market Latent Information Embedded in the Stocks' Raw, Normalized, and Partial Correlations. Journal of Probability and Statistics،Vol. 2009, no. 2009, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-457290
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Kenett, Dror Y.…[et al.]. RMT Assessments of the Market Latent Information Embedded in the Stocks' Raw, Normalized, and Partial Correlations. Journal of Probability and Statistics No. 2009 (2009), pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-457290
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Kenett, Dror Y.& Shapira, Yoash& Ben-Jacob, Eshel. RMT Assessments of the Market Latent Information Embedded in the Stocks' Raw, Normalized, and Partial Correlations. Journal of Probability and Statistics. 2010. Vol. 2009, no. 2009, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-457290
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-457290
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر